金程問(wèn)答
你好，請(qǐng)問(wèn)reading19課后第14題，這題為什么只考慮duration不考慮convexity
184頁(yè)ppt，最后一行，這個(gè)spot rate是什么意思
第3小題的C選項(xiàng)，這是一種什么保險(xiǎn)，能介紹一下嗎？
老師，ending ytm如果用一年期的話(huà)，那這部分變化難道不是算作由于時(shí)間改變而帶來(lái)的改變嗎？如果沒(méi)有60bps的利率上漲，那yield curve就是stable的，我理解expected return里則不會(huì)有這部分由于利率變化帶來(lái)的價(jià)格變化。如果計(jì)算的時(shí)候連時(shí)間改變導(dǎo)致的部分也算進(jìn)去的話(huà)是不是和之前的decomposed expected return里說(shuō)的有沖突？
sharpe ratio只考慮正態(tài)分布是什么意思
114頁(yè)，后視風(fēng)險(xiǎn)是啥意思
想問(wèn)一下表格中Average的部分 Write call&buy put 都是看漲時(shí)候的策略 感覺(jué)不管volatility高中低都可以用啊 為什么這里要放在A(yíng)verage檔呢 有什么區(qū)別呢？ 謝謝老師！
老師你好，請(qǐng)問(wèn)為什么G-Spread是不變的
老師，KRD=0.8的含義能不能再解釋一下
PPT163頁(yè)，最下面的公式，為什么分子是notional principle value，而不用買(mǎi)入資產(chǎn)時(shí)的價(jià)格呢？
第36分鐘這個(gè)例子，如果是2003年開(kāi)始的，是不是只要展示2000年以后的就行？
下劃線(xiàn)部分。0.01405計(jì)算不出，請(qǐng)問(wèn)怎么算？2%是什么數(shù)字不是很理解？
第九題的答案很長(zhǎng)很長(zhǎng)，從考試的角度應(yīng)該怎么答就夠呢？
請(qǐng)問(wèn)，callable debt often has larger OAS than otherwise comparable non-callable debt，為什么要把OAS改成Z-spread
請(qǐng)問(wèn)圖中這題，為什么久期用7？
程寶問(wèn)答
