73頁ppt這個(gè)計(jì)算，固定端比如3年的互換，已經(jīng)過去1年，久期是3*0.75,還是2*0.75？
reading 2 課后題12題，關(guān)于addittional compensation可能會(huì)conflict interest with other customers, 只要披露conflict即可合規(guī)？ 如果最后結(jié)果這個(gè)customer確實(shí)outperform corporate average return under the managment of the manager, 但操作上任何一筆交易并沒有違反fair treatment with all clients, 最終得到了additional compemsation, 那么也是披露即可？
上午題習(xí)題冊中冊，CME部分，P82問題C中說到的permanent income hypothesis是今年不考了嗎？
老師，這里的shift包含同上同下，就是non-parallel 那和下面的twist不是一定程度上相同了嗎？具體要怎么區(qū)分??？
R20第十七題，講解中說MBS收益會(huì)更高怎么理解？和bond什么區(qū)別？
你好，reading21課后第5題，美國利率相對歐洲利率更低，那么也就是說美國的債券價(jià)格更高，回報(bào)率更低，我們不應(yīng)該多配歐洲債券嗎？
請問asset management industry對應(yīng)原版和notes的那一部分內(nèi)容？
老師您好，這里的方差推導(dǎo)不是很理解
這里表中的概率是指實(shí)現(xiàn)550萬的目標(biāo)的概率小于等于50%對么
你好，reading20課后第16題，在yield curve 非平行移動(dòng)的時(shí)候它為什么從duration的角度考慮？我們不一般都從bond structure角度考慮嗎？如果說B選項(xiàng)是implementing a bullet structure我們應(yīng)該怎么選
老師，R33 第1題，observation2 中離職率降低，每個(gè)月員工交的養(yǎng)老金多，asset也在增加，這個(gè)需要考慮嗎
你好，請問為什么duration從6到7要買duration為6的債券，比6大或者比6小不都可以增加duration？ 再者如果一個(gè)portfolio的duration是6, 那么再買duration是6的債券，組合的duration不應(yīng)該還是6嗎，怎么會(huì)增加呢
業(yè)績評價(jià)原版書202頁這個(gè)題目怎么計(jì)算的‘能否舉個(gè)例子解釋一下,謝謝
prescriptive analysis是traditional 和bf相結(jié)合吧？不僅僅是bf
老師，請問藍(lán)神筆記上冊第176頁，我標(biāo)紅的地方，“負(fù)相關(guān)不對沖”是什么意思，是說FC和FX負(fù)相關(guān)的話自帶分散化效果，基金經(jīng)理不需要專門再做對沖的意思嗎？
程寶問答
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