為什么適用于個(gè)人，有多個(gè)目標(biāo)、時(shí)間期限、緊急？
老師您好！ 上午題2009年，泰勒rule一題中，為什么不和neutral 3.5比較？而是和5.5比較。我看教材中都是和neutral比較 謝謝老師！
2011年behavioral finance，第二題frame dependence是不是直接等于loss aversion？考試時(shí)候遇是不是可以直接寫loss aversion的特征hold loss position and sell gain too early來回答？
老師好，原版書課后題，第136頁： （3）第28題： 1.為什么在第27題的時(shí)候，算hedged benefit時(shí)沒有考慮FC的貶值，但第28題考慮了？ 2.A選項(xiàng)是hedge Greek bond into MXN ，那DC是MXN，F(xiàn)C是EUR，EUR升值是好事，為什么答案里算net return的時(shí)候是減去EUR升值2%？
其他科目的PPT有同樣的問題
老師好，（1）這里都說讓bond 1 bond 2的Mac Duration加權(quán)平均與Duration Liability 相等了，那這不就是immunization 的狀態(tài)了么？為什么還有immunization risk？（2）bond 1 bond 2也同樣是zero coupon bond么？
你好 請問，圖中的annuity contract...那段話，語法不對，在說什么？ 請老師重新發(fā)一下正確的，謝謝!
問下為什么算return的時(shí)候不用減donation呢？
請問老師： 1、Equity 原版書464頁打問號的這兩個(gè)句子看不懂能解釋下嗎？ 2、還有下面那句畫紅線的地方說active risk increases when portfolio and benchmark 相關(guān)性越低,意思是相關(guān)性越低，兩者的貝塔值差異越大，所以active risk 越高對嗎？ 3、接著問題2，原來我們說兩個(gè)產(chǎn)品的相關(guān)性越低，越能降低組合風(fēng)險(xiǎn)，和2的結(jié)論不同，因?yàn)檫@兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)不是一回事，對嗎？ 謝謝！
老師您好！ 2007年上午題：這種end-closed題型，最終要不要加inflation？為什么2008年那道題不加inflation？而2007年這道要加上？ 謝謝！
Legal and regulatory 這里的我畫線的這句不是很懂 尤其是這個(gè)diversification在這里指什么？
老師，你好，我想問一下那個(gè)CAPE里的分子是用現(xiàn)在的Price level還是預(yù)測的Price level 呢？謝謝哈！
老師好，這里的surplus在B/S里是屬于equity的，能算是一個(gè)liability么？
老師好，如果這里notation變了，變成A/B，那結(jié)論不就反過來了么？單純的從rA
一，Corner組合不一定就是市場組合呀，那么為什么還說要把無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和夏普比例最高的corner組合連接起來呢？ 二，難道意思是說選一個(gè)在已知的corner組合中選一個(gè)具有最高夏普比率的嗎？ 謝謝!
程寶問答
金程問答