原版書第366頁 R27第2題 按照講義中的圖 應(yīng)該是number最少的那個TEV最高 為什么這里矛盾？
老師您好，這張PPT上的box spread的 XH-XL和 net premium是不是標(biāo)錯了？如果是像下右圖中所示，兩線之間間距不太可能等于XH-XL。我算出來的是 XH-XL-CL+CH+PH-PL 和 XH-XL+PH-PL，麻煩您看一下對不對，謝謝！
老師可否把DB ｐｌａｎ 里什么時候需要買ｎｏｍｉａｌ?。猓铮睿洌。颍澹幔臁。猓铮睿洹?，?。澹瘢酰椋簦≡僦v一遍。
請問老師，reading29，課后題，第13小題，為什么“active shares ”highter, 同等情況下就prefer? 什么原理？謝謝
這邊聽了下還是沒搞懂為什么bpv要除以100，能用數(shù)學(xué)公式詳細(xì)講解下嗎
為什么savings會產(chǎn)生higher capital formation?
2009q2,implied asset/implied liability是什么，對應(yīng)知識點在哪部分
什么叫bums problem, 謝謝老師
第103頁課件，買入21份股票，投資到無風(fēng)險資產(chǎn)，這里的投資到無風(fēng)險資產(chǎn)不是很理解，為什么投到無風(fēng)險資產(chǎn)？
請問為什么long call升duration，long put降duration?
請問原版書case4，第一題，就是216頁，第19題，為什么答案是節(jié)省了大概800元？
老師您好！ 課本132頁的money duration概念中指出money duration 可以用per 100 of par value 表達，也可以用actual position size表示，算出來的結(jié)果不一樣吧？ 比如假如說bond的par amount 是2000，value假如是2080，duration是10: 那么用per 100 of par value 計算出來的money duration就是=10*2080/2000*100=1040 而用actual position size 計算出來的就是=10*2080=20800 對嗎？ 老師辛苦了！
為什么預(yù)計市場漲要加duration或beta，預(yù)計市場跌要降duration或beta?
老師您好！ 十分抱歉，可能是我太笨了，對于money duration實在繞暈。為什么固定收益SS10里的公式不用除以100，而SS11里的公式需要除以100，考試的時候該怎么處理呀？ 感謝??
當(dāng)加入或者去除某資產(chǎn)大類時， 就得到Corner組合。 那請問是加入百分比例是多少呢？ 總不能任意加入或者去除想多少就多少吧？ 是邊際（求導(dǎo)）嗎？ 謝謝老師!
程寶問答
金程問答