現在還只有9節(jié)課嗎？一共16節(jié)課時？
risk management上午2013年題目，a part 講erm，請問這個講義上沒找到是在哪里有相關內容？
老師好，derivatives講義126頁，currency swap不交換principal的例題： 題干說利率是fixed rate，那應該按照復利計算每期的payment吧？為什么答案是按照LIBOR那樣的單利計算？
這個條件考試時候不用寫吧？不是必須的咯？
1.2019的考試 應該沒有corner portfolios相關的計算了吧？像2010年的ABCD. 2. 2009整個提都不適用于2019考試哇？
老師您好，請您解釋一下優(yōu)點的第三條，什么叫個實際的證券持倉可以available on a retroactive basis ？
老板 23題為什么64的傭金不算??？
老師好，這一問： B選項，為什么長端看的是3年yield，短端看6個月LIBOR？3年yield 是因為是3-yr swap么？那短端怎么理解？ C選項，為什么長端看的是5年yield，短端看6個月LIBOR ？
Casebook539頁求MWR，請問老師那個公式怎么理解？是否為類似求irr?
老師好，原版書后題第84頁，R16 第14題: central bank money supply growth 增加，不是說明經濟不好么，一般不都是經濟不好要降息，所以用寬松貨幣政策。為什么答案里說這個指標的變化表明經濟在變好？
老師您好！ 想請教一下：swap的market risk、cash flow risk互換，是針對負債還是資產？ 比如我將fixed rate loan換成floating rate loan 和 我將fixed bond 換成floating bond， 我分別是互換了哪種risk呀？ 負債和資產是不是剛好相反的？ 謝謝！
請問關于VWAP和implementation shortfall 等這些量化策略，為什么說在bid ask spread大時及order size 在 daily volumn 占比太大時不有效？
請問如果持有到期，那是否bond的yield imcome+rolldown return = YTM呢？
老師您好！ 最近發(fā)現我計算出的結果總是和答案有誤差！是不是我計算器設置的問題呀？能否幫忙看看？怎么調整計算器呀？ 以課本237頁例題為例，我和答案有誤差！好著急！ 感謝老師！
老師您好，我不太明白為什么第11問，答案是PVBP乘上bond size $150MM。PVBP已經是一個dollor數值了，為什么還要乘bond size？這不是重復了嗎？我理解PVBP相當于money duration， （money duration=bond price * modified duration，是PVBP的100倍）沒有見過公式里有用money duration 再乘上Bond size？為什么不能用modified duration 乘以 bond size？（雖說答案不會改變）謝謝您！
程寶問答
金程問答
