剛才那道題懂了，和我原先想的一致；***老師畫的圖也是醉了。。。
老師說一共有三個利息：我不理解，除了收的和支的，還有誰的利息？
行為金融學(xué) R9 第6題，不是很理解
對了，還有Risk management 這個reading, 第15題的計算需要掌握嗎？
老師好，這里為什么說這個方法的中心思想是利用repo的低利率，疊加forward，戛利差？ 這里repo支出的利率是rH，不是利率反而高么，雖然最后和foward收的部分抵消了。
老師您好，119-136這一頁P(yáng)PT的劃線部分寫錯了吧，應(yīng)該是：需要支付20Million Euros at 5.1%？謝謝。
請教，這里和p49課件給出的答案不一樣，應(yīng)以哪個為準(zhǔn)？
所以這里老師講錯了嗎
expect yield will decline by more...那段不是很理解
不是很理解這里，題目已說是positive one standard deviation move，為什么還分shift.twist.butterfly的正負(fù)運(yùn)動？
老師，我問個細(xì)節(jié)問題，比如由于要來回調(diào)β，需要買入3.8份futures,和賣出2.4份同樣futuers，是用買入2（4-2=2）份futures呢 還是買入1份合約呢（3.8-2.4=1.4 ）？
這一題求美元本金，為什么不是直接用匯率先換算，在除以美元的利率，即： （5M/0.85）÷ （4%/4）？ （5M/0.85）÷ （4%/4）不等于先求歐元本金，在換算為美元的結(jié)果。 是因為沒有公允定價嗎？
請問為什么不加上200bps？謝謝
請問target的value為什么還是B？ 我的意思是，原先我的債券組合value是B，現(xiàn)在我買了期貨了，那么組合的value就不應(yīng)該是B了呀？ 謝謝老師!
老師好，原版書頁數(shù)編碼479頁，causes and sources of relative risk知識點，藍(lán)色這段話要怎么理解？是怎么從478頁的公式推導(dǎo)出來的？
程寶問答
金程問答