原版書第220頁，也就是R10課后12題中寫unique circumstance。書上寫了unique這塊因?qū)懶┫拗浦惖模ㄒ姷谌龔垐D），但是答案（第一張圖）卻不是。我自己寫的答案是第二張圖。我感到很奇怪。麻煩老師解釋一下！謝謝啦！
老師好，這里的優(yōu)點(diǎn)1 long term risk premium應(yīng)該怎么理解？是因?yàn)閘ong相比long short持有時(shí)間更長么？但long short風(fēng)險(xiǎn)高，risk premium 也應(yīng)該高啊
老師您好！ 上午題2008年的Carvalhos一題的D問，計(jì)算出的return就是nominal的？不用再加上inflation4%？ 我翻了一下所以真題，這種closed-end的題型，計(jì)算出的都是nominal的？ 謝謝老師！
老師，請(qǐng)問在做資產(chǎn)配置的上午題時(shí)，在回答the most appropriate strategic asset allocation 時(shí)，要具體回答到什么程度，是只要算w（即Portfolio 的權(quán)重即可），還是需要到每一個(gè)portfollio的各種資產(chǎn)的權(quán)重）。比如2008年的上午真題Q4-B1 答案計(jì)算了每一種資產(chǎn)的權(quán)重，但做題時(shí)間只有2分鐘。謝謝！
老師講課時(shí)說，trading costs隨著持倉股票數(shù)量增加而增加，那條虛線（也標(biāo)注著trading costs）為什么在下降？這個(gè)虛線想說明什么？
IPS和稅，課后習(xí)題有部分看了答案也不能理解，可以怎么請(qǐng)教老師？也是在這里提問嗎？
老師好，上午case題，2014 Question 1 B問，他是一個(gè)net saver ，收入可以cover支出，liquidity needs不應(yīng)該是0么？
老師，你好，這道2007年的上午題第一小問寫Valuation risk里答案我標(biāo)下劃線的地方，能不能再寫fix income - investment grade 和high-yield 也會(huì)帶來valuation risk呢？答案只給了MBS, 麻煩老師解答一下，謝謝
書reading19的第二題選的是a, 答案上寫“higher risk assets should have a wider corridor to avoid frequent, costly rebalancing". 但是課件里說volatility和corridor的length是inverse correlated，兩者是不是矛盾了。不太明白
老師，這是原版書行為金融P100和P104頁，題目和答案，這個(gè)答案標(biāo)黃色的地方?jīng)]看懂，請(qǐng)老師幫忙解答下，謝謝
請(qǐng)問老師，就是真題里經(jīng)常出現(xiàn)的寫流動(dòng)性需求的題目就只寫一年內(nèi)的需求就可以了嗎？
原版書課后題ethics第13題，我覺得答案有問題，應(yīng)該選A，因?yàn)榻邮苓@個(gè)客戶的additional compensatin就會(huì)損害其他客戶的利益，同時(shí)應(yīng)該也披露給其他客戶。
如圖 謝謝老師!
SS1~4這部分有習(xí)題么.....推薦看哪里的習(xí)題.....?謝謝老師!
在前導(dǎo)班***老師講的fixed income中，老師講了溢價(jià)發(fā)行債券從發(fā)行日至到期日full price的變化，并畫了圖。請(qǐng)問，折價(jià)發(fā)行債券從發(fā)行日至到期日full price的變化又是怎樣的呢？
程寶問答
金程問答