請(qǐng)問這道題為什么不選B？我看書里sample都有寫。謝謝
請(qǐng)問這道題為什么不選B？我看書里sample都有寫。謝謝
請(qǐng)問老師，做上午題，不確定到底要答到什么程度，比如2014的B.F～第一問說找出文中體現(xiàn)了這個(gè)bias的例子，那我是不是只需要把例子摘出來，不需要做任何解釋。還有第二問，我如果只寫，結(jié)論，然后第一個(gè)原因是Lam shows cognitive errors第二個(gè)原因是Lam has a high living risk……其他不說……可以拿到全分嗎
您好，問題是SS15 的case 9 Anna Lehigh中的問題6，題目中l(wèi)ibour上升，mid-cap underperform small-cap，請(qǐng)問策略3里面收small-cap，支libour為什么不能選呢
您好，問題是SS15 的case 8 Manual Silva中的第2題，題目中的strategy1說要構(gòu)建一個(gè)butterfly，答案中是使用call構(gòu)建的，而不是使用put構(gòu)建的。請(qǐng)問在題目中有規(guī)定要使用call構(gòu)建嗎？還是在題目沒有說明用哪種option構(gòu)建時(shí)，自己選擇用call構(gòu)建呢？
百題上冊(cè)，148頁(yè)第二題，題目中是預(yù)期利率近期會(huì)上漲，所以如果進(jìn)入一個(gè)把手中的floating loan變成pay fixed receive floating 的swap會(huì)降低Cash flow risk，但會(huì)增加market risk。那如果現(xiàn)在假設(shè)條件反過來，預(yù)期利率會(huì)下降，然后繼續(xù)原題的操作，把手中的floating loan變成pay fixed receive floated的swap，請(qǐng)問對(duì)Cash flow risk以及market risk會(huì)有什么影響呢？
請(qǐng)問一下，為什么股票一般不對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，債券一般要對(duì)沖外匯風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)怎么分析出來啊？
請(qǐng)教下，百題上冊(cè)的衍生品case10的第4題，為什么算effective interest的時(shí)候是loan interest和collar payoff是相加而不是相減?。?
這堂課里，老師用的CFA三級(jí)-上午題-上冊(cè)這個(gè)pdf，包含了老師上課用的題，在哪里下載？
問一下，押題班課程里（第一題是SS3的那本）里的第11題，表格內(nèi)duration of liabilities小于duration of asset，為什么投資一個(gè)longer-duration bond 反而會(huì)緩和mismatch？它不是讓asset的duration更大了嗎？
麻煩老師解釋
麻煩老師解釋
發(fā)的知識(shí)框架圖（Equity)里第5頁(yè)，說stratified sampling的優(yōu)點(diǎn)是不會(huì)導(dǎo)致concentrated position.是不是對(duì)比optimization而言？
為什么treasury bond比non-treasury bond 的凸性高呢，怎么理解？
2014年IPS那道題 Andres Scolari這個(gè)。B問問liquidity requirement的。題干里明確寫了liquidity requirement for the COMING year，這個(gè)意思是明年或者下一年的liquidity。而題目中home mortgage、tuition fund馬上就要建立。。。所以我認(rèn)為這題的liquidity requirement應(yīng)該是0.。。。能否解釋下？這個(gè)coming year怎么理解？
程寶問答
金程問答