請問這題怎么理解呢？ 我的理解未來要支出GBP，擔心GBP上漲，那應(yīng)該是long GBP, short USD。 三個選項看起來都不對。
第4問，持有歐元資產(chǎn)，歐元上漲會產(chǎn)生currency gain，rFX上升是利好啊。雖然這個題可以選出答案，但現(xiàn)實中這樣對沖，動機有點奇怪
請問老師各科目題目中對于期間利率的計算都默認使用單利嗎，如果有需要使用復(fù)利的情況，是否有常見的題眼呢，謝謝老師
購買力平價，和利率平價，啥區(qū)別，會怎么考核呢
25-delta有什么特殊含義嗎？
老師好，我們中文說的歐元兌美元的標價形式是怎么樣的？
這里20 50 20是百分比的意思嗎？應(yīng)該不是執(zhí)行價格的意思吧？
CFA 三級 密卷上 risk neutral我記得是持有一個現(xiàn)貨，再long a put對沖風險，在short a call賺期權(quán)費？ 這道題直接就short OTM put，long OTM call，請老師講解下，謝謝
老師，請解答一下這道題。
老師20120820直播的板書1.4289是不是錯的？因為前面板書說看F1和S1來對比更負還是更正，1.4289是S2的價格呀？最后快結(jié)束時舉的6元的例子用的是S1的6.2呀？前后矛盾。老師澄清一下。謝謝
老師，您好第一題，是說調(diào)整后不久，收到信息要取錢（has served notice，不算已經(jīng)取了么），是必須要明確說明已經(jīng)取了多少才要調(diào)整敞口嗎？謝謝啦
請問這里的current value 是指盈虧嗎？謝謝
何時買入vix put option？過度恐慌的市場？還是stable的股票市場
fed funds futures的price也是30日均值？settle也是？
老師，頭寸的復(fù)制中c和synthetic call中l(wèi)ong call有什么區(qū)別？各自適用什么場景？
程寶問答
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