老師，麻煩講解一下這個課上的例子，沒完全聽懂視頻課這一部分的內容，謝謝。
老師，我再看了就該題的原版書答案，說是use currency futures contracts。那么，這題是否既可以用futures提前鎖定價格，也可以用老師您建議的forward呢？兩者都可以鎖定價格，只是可能一個是OTC，一個是場內，信譽更高也可逐日盯市。是這樣理解嗎？
我不明白第三小問，breakeven point有兩個，為什么不考慮84.5的情況，回報率為負
C0+P0是不是三角形頂點到橫軸的距離，然后兩個breakeven point相隔兩個C0+P0?
可否解釋一下strangle
這道題也太坑了吧，題目都說大客戶要取錢了，也沒說是未來取啊。還是說我得默認只要是從trust里取錢都是未來??？
老師：是否可以說成：當gamma 最大時，option is most sensitive to stock price movement?
想問一下什么時候用variance swap，什么人時候用VIX future呢？這兩個derivative有什么區(qū)別（優(yōu)點/缺點）？
dc/fc，怕外幣跌，得short fc 的forward。到期需要long forward來平倉，外匯升水，買價貴啊。roll yield怎么是正的呢？我之前這個追問了，麻煩老師解答。
老師這題錯了吧。exchange rate那里
第二題 我現(xiàn)在不是由支付浮轉去支付固嗎？不是應以浮??去固角度看第二題？
1% × βp × MVp + N × 1% × Futures Price × Multiplier = 1% × βT × MVp --> 請問這是使 Δ market value 相等嗎？
rounded to nearest 0.5是什么意思？具體考試時怎么處理
搞不清楚什么時候該用OTM期權，什么時候該用ITM期權？
還是不太能理解risk reversal策略，為何一定要OTM呢？
程寶問答
金程問答
