金程問(wèn)答
關(guān)于emerging market investment return probability 和developed market這樣回答可以嗎
請(qǐng)問(wèn)隱含波動(dòng)率和short long calendar spread 這塊兒怎么理解？謝謝
為什么asset allocation必須走兩步呢？
這里老師寫(xiě)的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該怎么理解呀
您好，這里為什么說(shuō)call and put option on the same stock with the same T AND X have equal gammas呢？
老師你好，請(qǐng)問(wèn)劃線這句話如何理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)官網(wǎng)題的這個(gè)題怎么解釋?zhuān)坎皇呛苊靼子⑽牡慕忉屢饬x。
short a at the money call. 請(qǐng)問(wèn)gamma是什么值呢？ atm都是最大值，short position又是負(fù)值，所以這里的﹣?zhàn)畲笾祮幔?
use of overlays to control risk 是top down還是bottom up方法？
老師，密卷2 case8A考到了delta hedge，請(qǐng)問(wèn)能給講講什么是delta hedge嗎。
如果不同貨幣間有forward，且F-S不等于利率差，那么這還是IPR嗎？如果不是IPR，但是有forward，能hedge risk，這個(gè)要怎么解釋?zhuān)?
官網(wǎng)題92
老師這道題目都用百分比帶進(jìn)去算出來(lái)的答案比這里的 答案小一百倍。我覺(jué)得這里有問(wèn)題。畢竟有些有平方，有些沒(méi)有。這里是不是答案處理出錯(cuò)了？
老師，衍生品 reading 9里面的example 3不是特別理解，可以求解釋一下嗎？謝謝！
外匯不服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布，這和外匯滿足smile有什么關(guān)系？還是不明白
程寶問(wèn)答
