您好這個longer future的標的就是30年6%coupon的一個虛擬債券，那么我理解bpv future也應該是一個固定值吧，對應的就是這個虛擬債券的bpv，所以通過不同的bpv ctd和cf最終算出來的bpv future應該都是相等的吧？
請問第二個觀察 為什么不對？ short put 就是 看漲 所以 vol beta才會變大？謝謝
考試時判斷currency forward的標的品種只需要看給出的currency pair，A/B的形式下標的為B，不需要看題干描述部分給的buy、bought等詞？再根據(jù)題干給的long/put去做計算分析，對嗎？
原因3，害怕跌，不應該買strike更高的put（ATM或ITM）嗎？為什么會買OTM put？
Futures在交易所交易不是更活躍嗎？而且沒有風險呀？對于風險厭惡者而言不是比Forwards好嗎？
圖二問號那句話什么意思呀？為何到期日Gap就歸0?
講義都寫了是期權(quán)的隱含波動，為什么還說是標的資產(chǎn)的？
圖二問號那里是什么意思，怎么就相乘去了？另外，contribution問的不是占比嗎？
題庫的答案A是錯的吧？我算出來是0.84。還有怎么看是加息還是減息呀？
這里買1月的合約會導致虧損為什么還要買？只做空2月合約，1個月后買入1月合約不就可以獲得1.3的收益了嗎？
The size of the offsetting hedge position that will set the net delta of the combined position (
前面的另一種情況short GBP代表可以用對應的價格賣出英鎊，這個地方Buy ZAR為什么還是代表可以用0.9275賣出而不是買入呢？
Basis=S-F
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
ostermann認為市場有效，那就應該是passive hedging， 就是100%hedging啊
程寶問答
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