老師，為什么不可以是bull spread 呢
老師，這道題the duration of the interest rate swap為什么就等于0.5/2-2.91呢，幫忙解釋下這是哪個知識點，考查哪個公式
老師這個1題，long risk reversal，怎么gain some upside potential ？
1.convexity這里是對期權(quán)價值還是對期權(quán)價值的變化delta？還是對gammer？2.漲多跌少是對同方向變動吧，如果是put，怎么理解？put option價格上漲幅度大于股票
就是（38.5-3.57-39.55）/39.55，就是從現(xiàn)在股價到BE的change
這道題不是短期看跌stock嗎，所以要receive any depriciate of stock，不算receiver嗎
2022B下午case8。Straddle strategy不是要求行權(quán)價格相同嗎？為什么解析的成本一個2.22一個1.81？
老師，這個題，兩個問題。1是C，最后算的是什么。我思路寫在7頁上，6個月以后要賣INR/AUD，所以3月就買F，所以用offer價格。就可以了嘛？
老師這個B題不懂
你好老師，minimize the cost就意味著一開始必須是進賬了嗎？ 之所以用spread 另一個option不就是來降低成本的嘛 為什么不能算minimize cost ，而只能使用bear call spread
case Rosario，這道題為什說forward contract的liquidity比futures好呢，forward contract比futures cheaper and more liquidity ,那什么時候更適合用futures呢
老師，case Guten investment這道題為什么選C呢，不是應(yīng)該選A嗎
這道題考查哪個知識點老師，題目和答案是什么意思
case global mega，關(guān)于 federal fund futures的說法，statement2和statement3為什么不對
老師，case global mega這道題答案是不是算錯了，the gain不是就=vega notional*（σ2-k2）=1000000*（18.83%2-152）*discount rate嗎
程寶問答
金程問答