covered IRP是什么
這里的兩個Accrued interest應(yīng)該是不一樣的吧？
第二題雖然答案中沒有short put、但不是應(yīng)該要short put嗎？如果同時存在short delta25的put option 的話 怎麼選？
?？?pm 9.3 用二叉樹無套利方法為期權(quán)估值 在考試范圍嗎 沖刺筆記上寫了解為主 但是模考看到幾次了
（1）collar策略的前提必須是持有stock對嗎？在這個策略中除了long put short call的方法，有沒有l(wèi)ong call并short put的方法呢？（老師沒提到）（2）如果有這種方法，圖形和long put并short call的collar圖形一致么？（3）spread策略是相同時間不同x執(zhí)行價格的同種期權(quán)(都是call或都是put，一個long一個short), calendar spread針對不同時間但相同執(zhí)行價格的同種期權(quán)(都是call或都是put,一個long一個short)，straddle針對同樣執(zhí)行價格同樣時間的不同期權(quán)（一個call一個put, 必須是同時long或者short），那collar策略也是同樣執(zhí)行價格，同樣時間的不同期權(quán)（一個call一個put）嗎？和straddle的唯一區(qū)別就是collar必須持有stock并且一個long一個是short,不像straddle同時long或short?這樣理解對嗎？
相關(guān)系數(shù)越大，這不就是意味著組合的風(fēng)險越大么，對沖的效應(yīng)越小么？
這里我有點忘記了，為啥要用奧元的利率而不用英鎊的？
這里，周琪是不是講錯了，講的和板書的不一樣啊，板書講的是買入一單位的歐元，支付1.3648美元，而周琪講的反的
為啥上面的隱含的波動率在期初已知，而下面的已實現(xiàn)的波動率在期初是未知的？
周琪這里講的是不是有問題啊？第一張圖片F(xiàn)RA 2x6; 第二張圖片 FRA 1x4(按照周琪第一張圖片的邏輯的話，這應(yīng)該FRA是1X3啊)？
怎么理解 支付固定利息 是short fixed bond，而不是long？
這兩處地方，周琪是不是講錯了？
第一題，1USD 怎么能是1/83.36 INR？ 應(yīng)該是1USD = 83.36 INR ?。?
老師 在如何hedge cost給出的那幾個例子
這里knock-up-out不是和know-up-in一樣嗎，F(xiàn)C上漲，不需要對沖，怎么一個in的無對沖作用，out有對沖作用？
程寶問答
金程問答