金程問(wèn)答
為什么backwardian vix futuress隨著期貨到期時(shí)間的臨近，其價(jià)格就高？
如何理解contango 的VIX futures price在臨近到期的時(shí)候price會(huì)下降？
題目哪里說(shuō)了這是Exchange-traded futures
1.投資外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為什么不是前面方差的根號(hào)，F(xiàn)X的項(xiàng)均為0？得出DC標(biāo)準(zhǔn)差等于FX標(biāo)準(zhǔn)差。 2.推論這里GBP為外幣，個(gè)股企業(yè)是這個(gè)英國(guó)個(gè)股，考察的就是外國(guó)企業(yè)？
老師根據(jù)這個(gè)解析
我不明白130的時(shí)候?yàn)槭裁匆猻ell？沒(méi)理由啊
老師，這道題在說(shuō)什么，考查哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？需要答哪些bullet point
教材204頁(yè)這段話怎么理解？5delta的put不是斜率更接近于零嗎。25delta斜率更接近一啊。為什么說(shuō)5delta的變動(dòng)引起匯率變動(dòng)的幅度大于25delta呢？
2023B上午6。對(duì)這一題沒(méi)什么疑問(wèn)，但是不理解為什么題目背景交代的是投資了歐元資產(chǎn)，卻又擔(dān)心歐元升值。
老師這個(gè)題，B不理解。新西蘭通脹高貨幣貶值，利率不是會(huì)高嗎？（ppp）
老師這里市場(chǎng)上漲5%的收益不用乘以1/2嗎？只有浮動(dòng)利率這里是年化？
The New Zealand dollar (NZD) is trading at a positive cross-currency basis againstthe U.S. dollar (USD). Sterling (GBP) is trading at a negative cross-currency basisto the USD. Which of the following strategies would generate the greatest return? 答案里說(shuō)：If the NZD is trading at a positive cross-currency basis to the USD, New Zealandinvestors can earn superior returns by lending NZD via a currency swap andinvesting in U.S. government bonds。 沒(méi)懂什么意思。視頻講義里對(duì)basis的講解不多。
為什么在畫option收益曲線時(shí)候都假設(shè)是deep itm的，也就是斜率都是1
2023A上午題7。Statement 2怎么理解。我覺(jué)得既然是熊市那就是波動(dòng)率高，對(duì)比右側(cè)部分就行，但是這個(gè)statement有同時(shí)比較價(jià)外的call和put。我不知道該如何看圖得出相同結(jié)論。
這種題不用考慮從1.75%-2.00%范圍cut到1.5%-1.75%這樣整數(shù)嗎，而是直接從1.88%減0.25%?
程寶問(wèn)答
