請問這邊要計算strategy的cost，不用考慮一個contract是100份股票的乘數(shù)了？直接按單個期權的價格計算即可？
密卷衍生這個求bpvctd答案錯了吧？他讓求得是bvpctd future contract，應該再除以conversion factor啊
麻煩老師解釋一下選項A implied volatility為啥要lower21.05%
直播里cross-currency basis swap那道題的答案應該怎么組織，1. 合約開始時。。。2. 過程中。。。是這樣嗎？ 評分時是每寫出一步給一點分，是么？
您好，請問一下，equity future如果是index，這個fp比如是1200點，那么最后future到期，是把這1200點買回來嗎？就是最后是如何交割的呢，不太理解
您好這里說forward下降long future的value上升，但long future的不應該是看漲rate嗎，但根據(jù)報價那個公式，反而是rate越低price越高，這不就相當于是看跌rate了嗎，那long和quota price不就矛盾了嗎
更難行權的option premium更低，為什么成本越高？
他說short 20contracts of call 他也沒說一個contrct是多少個call啊 怎么答案就知道是2000個call
您好，這里第二段話怎么理解呢，為啥是make money by buying stock lose money by
Calendar spread不是賺取time decay的錢嗎？為什么還要加上波動和方向？比如近期平穩(wěn)，遠期波動，以及underlying遠期上漲？同時比如long一個call，short一個遠期call，幾乎delta為0了吧，方向不是不影響嗎？
這里為什么要delta hedge？
可以把原版書第二冊191頁第三題的圖畫出來嗎 profit diagram
原版書第二冊215頁，20題，為什么不可以選A。這樣還可以盡早對沖正確的數(shù)量。
老師，可以詳細解釋原版書第二冊124頁第五題嗎？請也包含期初其中期末現(xiàn)金流.
老師，這里為什么說有外匯現(xiàn)貨市場？外匯不是主要都是通過衍生品交易的嗎？為什么外匯期權要和一個不存在得外匯現(xiàn)貨市場比規(guī)模？
程寶問答
金程問答
