百題這個題為啥看foward都是負的bps ，但是三個月后的sopt卻比之前的更大？難道是預測不準確？謝謝
mockb 第35題要求stangle的breakeven，答案只是計算了premium，而不像在時straddle時一樣也有Xc或者Xp,是不是可以理解成因為strangle使用的是OTM option,所以計算時老公option都不行權呢？
2014年上午題Q9 part B。這里說duration of floating leg is 0.5* payment frequency. 但是基礎班講義說等于下一個付款時間長度。到底哪個對？
第四題b是錯在哪里 不是說了外匯市場future不活躍嗎
對于k等于88的call分析沒問題 但是對于k等于94的call spot price為91是它是0.3 也就是 otm 但是spot變成94時 雖然也是otm 但已經向atm靠近了 也就是說區(qū)間在0.3-0.5之間了 怎么答案說還接近0呢 0那是更加otm
Mean variance hedge 這里的考點是什么？ 回歸方程式會考嗎？ 然后transaction hedge是什么 沒有印象
關于外幣計價資產的收益率組成部分
這句話的升水的意思，不是買高賣低，所以導致的roll down為負數嗎
我是美國投資者，手上有1百萬歐元的資產，我想對沖貨幣風險的話，應該是賣價值100萬歐元的匯率期貨。對吧？或者是賣美元匯率期貨？
basis
這個知識點是不是只需要掌握到例題這個程度就可以了？
老師好，請問這個題目圖2 圈出來的式子是個變形式對嗎？在這個題目有什么作用？為什么不可以直接算RFX？反而還要算圖1里的weighted cross product？
官網題 Wendy Manetti Case Scenario， 有一題是delta的匹配，不是很理解底下答案的解釋。要匹配的話是 Delta x Shares相等么？
官網題， USD/BRL spot rate of 4.20 ,是用的直接報價法嗎？ 10million usd 為什么用乘法？
外匯的不可能三角在美國也不成立嗎？
程寶問答
金程問答
