老師，internally managed 100%foreign currency hedged strategy 是什么意思？
百題Case#2 Q2，請問為什么可以假設(shè)St=50？這是隨便假設(shè)的嗎？如果假設(shè)一個(gè)別的數(shù)字算出來的profit是不是就不一樣了？
為什么牛市低波動(dòng)就short put？不能也longcall嗎？
56，謝謝老師
老師，麻煩講解一下這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，謝謝
35，謝謝
54題，謝謝
為什么是A. 市場要三個(gè)月都穩(wěn)定，這個(gè)時(shí)候去做多有啥意義？
例題8頁第二小題，為什么不是long call 或者short put ？而是要long call+short put
老師您好，forward points不是bps為單位嗎？這里為什么是除以100？
老師，密卷上午題Q4第一問，計(jì)算variance swap valuation, 題目里已經(jīng)說了是三個(gè)月的利率2%了，為什么還要去年化呢？是默認(rèn)考試?yán)锍霈F(xiàn)的利率都是年化的嗎？
Bear put/call 和 Bull put/call 和單純的買賣call/put 這兩種策略有什么區(qū)別（除了使用期權(quán)工具不同）？分別適用什么具體情形？
這是CFA網(wǎng)站上的題。是不是這個(gè)題出錯(cuò)了？ 給出的Spot rate 是EUR/USD？
老師，之前講到risk reversal一定使用的是OTM的option（如圖三）, 那講義上P100這里講到的關(guān)于risk reversal在外匯對沖的應(yīng)用場景中，CNY/USD，投資者擔(dān)心USD上漲而long call保護(hù)USD上漲，以及short put遞減long call的期權(quán)費(fèi)，這里頭的long call和short put on USD也都是用的OTM的opton嗎？
為什么要用longcall+shortput代替longforward？
程寶問答
金程問答