題目的意思是不是一個(gè)月前250萬(wàn)美元市值時(shí)候的已經(jīng)完全對(duì)沖，現(xiàn)在市值漲到265萬(wàn)美元需要增加對(duì)沖金額，所以要先把之前的對(duì)沖頭寸結(jié)算掉然后再重新對(duì)沖嗎？為什么不能直接只對(duì)沖增加的15萬(wàn)美元市值頭寸呢？
老師，請(qǐng)問怎么理解基金經(jīng)理無觀點(diǎn)如果存在positive yield更應(yīng)該對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)？
百題C3Q4說圖上這個(gè)也是對(duì)的，但MVHR不是應(yīng)該是β的概念嗎？correlation（ρ）難道和β是類似的某種關(guān)系？
為什么說currency overlay只有當(dāng)外匯阿爾法與組合內(nèi)其他資產(chǎn)是低相關(guān)性時(shí)候才能增加價(jià)值，高相關(guān)性一樣可以呀 高相關(guān)性只是說會(huì)放大波動(dòng)，但是不影響增加價(jià)值呀？
16題為什么不選B？
reading 10 Q18
那條老師紅色標(biāo)注的線為什么是C+P而不是等于C等于P呢？
這個(gè)題到底要問什么？然后兩次short forward表示不一樣的東西？
直播example5第一問是在問每個(gè)策略需要多少頭寸還是問哪個(gè)策略合適？
為什么long forward是斜向上45度？short forward是斜向下45度？
不太明白為什么和無風(fēng)險(xiǎn)利率成正相關(guān)
原版書Reading9例題7中，PE公司借了加元的貸款，進(jìn)入了Swap（借款期間支付美元利息，收取加元利息）。
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這一題謝謝
老師，這個(gè)題目選項(xiàng)A為什么是正確的，為什么此時(shí)selling the underlying asset達(dá)到delta hedge的目的?另外圖表中的幾個(gè)百分比要如何理解，尤其是超100%的call?
老師好，derivatives原版書中練習(xí)題example 2， 第一小題，為什么profit =（18-ST）x50,000? 題目中說’ which the funds doesn’t currently own’ ，那我short forward前不得先借錢買股票嘛，得考慮financing cost嘛？ 謝謝老師
程寶問答
金程問答