我想問一下講義這道題講義這道題給的答案為什么不乘yield3·528%？
減去change in shares outstanding，這里指的是減去市場上增加的股數(shù)嗎？回購會使市場上流通的股數(shù)變少，所以是減去一個負(fù)數(shù)？
roll yield 對沖 站在本國的角度，如果貨幣標(biāo)價形式是DC/FC，此時對于本國來說，F(xiàn)C就是外匯敞口，如HKD/GBP，那GBP就是外匯敞口，此時我應(yīng)該short GBP的 forward 或者LONG HKD forward，此時的roll yield=F-S/S如果遠(yuǎn)期升水（contago)roll yield為正，如果貼水（F＜S) negative roll yield；（問題：如果要對沖，我應(yīng)該怎么做？這種情況意味著哪個貨幣的升值？） 如果貨幣標(biāo)價形式是FC/DC，如GPB/HKD, 此時還是要short GBP的forward 或者 LONG HKD forward，但roll yield 的計算方法應(yīng)該變成（s-F/F)如果F＞S 意味著遠(yuǎn)期貼水，roll yield 為負(fù)；如果F＜S 意味著我遠(yuǎn)期升水， 以上，看roll yield 的正負(fù)來決定是否對沖 老師我這個邏輯對嗎？ 麻煩先回答下我括號內(nèi)的問題，再回答我寫在最后的這個問題，謝謝
關(guān)于計算minimum varianc hedge ratio的兩個公式，有啥區(qū)別
第5題為什么不帶百分號計算？
老師mock1上午題第3個case,短期利率上升，我寫的是緊縮的貨幣政策；government bond yield我寫的是flight to quality, 因?yàn)榻?jīng)濟(jì)預(yù)期不好，開始拋股票買入安全資產(chǎn)，導(dǎo)致債券價格上升，收益下降。這么寫可以么？還是說必須按答案說得來寫？
這里用了cash flow 權(quán)重 為什么還是時間權(quán)重的計算方法啊
這里的term premium要加嗎？題目問的是1年的匯率，有沒有題目是在這四個premium里選擇性加的？
官網(wǎng)題Zyania
請問25-delta call, 10-delta put option，這個25-delta, 10-delta代表什么意思呢？
overlay using equity index futures. 這個什么時候用，有什么優(yōu)點(diǎn)能再講下嗎
第8小題，按中文解析理解，加入一個因子，只會對return based 方法產(chǎn)生影響，而不會對holding based方法產(chǎn)生影響。那為什么答案是C呢？
risk reversal strategy 是什么策略？
老師這里的FP的全稱是什么呢？視頻兩小時十分左右。
backfill bias是什么意思
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