金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這題再算weighting 的時(shí)候?yàn)樯觞N麼不能用BPV來(lái)算呢?
什么是roll yield, roll yield正就是升貼水嗎？
第三題英文解析是怎么算的，中文解析為什么不對(duì)，麻煩詳細(xì)講
老師你好，我再官方的題庫(kù)里做了一個(gè)關(guān)于GIPS Real estate的題目，這里面說(shuō)的是這三種哪種是屬于GIPS要求的real estate的范圍，我選擇的是REITS，我們的教材確實(shí)是講了只有Reits才算，但是答案并不是這個(gè)，答案認(rèn)為partially owned property才是，我覺(jué)額這個(gè)不對(duì)吧。
請(qǐng)問(wèn)第三題可以用用 F/S=1+rx / 1+ ry的公式嗎？代入S，rx, ry，但算出來(lái)F是1.2836，略有差別，不知道錯(cuò)在哪。 另外，這道題可以用簡(jiǎn)化的IRP公式么，F(xiàn)-S約等于rx-ry? 但算出來(lái)F也不對(duì)，請(qǐng)解惑
The smaller the difference in sample size and distribution mean and the wider the dispersion of the distributions, the smaller the expected cost of the Type I or Type II error.中文怎么翻譯？怎么理解？
第7題為什么不選portfolio3？我根據(jù)’want a high probability of success funding the endowment’選了比2風(fēng)險(xiǎn)更小的3
這題不用寫(xiě)這三個(gè)養(yǎng)老金規(guī)劃方法的概念嗎？課后題的答案說(shuō)了都要寫(xiě)呀？
均值回歸Type I和Type II錯(cuò)誤
第一題，covered call , which will provide some protection against a fall in the price of the underlying stock position 賺了一個(gè)期權(quán)費(fèi)，也算是provide protection嗎
請(qǐng)問(wèn)第一題三個(gè)VAR分別是在什么場(chǎng)景用
第四題，B錯(cuò)在哪里呢？EUR 5 billion不算是large嗎
Q15里面說(shuō)spread curve是stable，為什么會(huì)有expected loss，難道不是stable curve就不會(huì)default所以不用考慮expected loss？
discretionary和systematic-TAA怎么區(qū)分？
第四題，請(qǐng)問(wèn)以下兩條錯(cuò)在哪里？謝謝
程寶問(wèn)答
