在protective put 講解的2:50時，根據(jù)老師講的那張圖，是否可以判斷出 long stock 的建倉成本位置？如何根據(jù) covered call 和 protective put 尋找建倉成本位置
老師這里的FP的全稱是什么呢？視頻兩小時十分左右。
有關(guān)第二題，老師說roll yield有兩層意思，想問如果題目中是要求計算roll yield的話，是直接用F-S/S就可以了，只考慮第一層意思，不用考慮第二層意思嗎？有沒有可能雖然F-S/S為正，但第二層意思為負(fù)，所以roll yield正負(fù)無法判定的情況？
overlay using equity index futures. 這個什么時候用，有什么優(yōu)點能再講下嗎
官網(wǎng)題Zyania
第8小題，按中文解析理解，加入一個因子，只會對return based 方法產(chǎn)生影響，而不會對holding based方法產(chǎn)生影響。那為什么答案是C呢？
這道題是不是匯率標(biāo)價有問題？題目給出的標(biāo)準(zhǔn)差和相關(guān)系數(shù)都是GBP/USD，而最終使用的合約卻是USD/GBP，應(yīng)該標(biāo)價一直才行吧??？
請問可以總結(jié)一下return-based和holding-based各自的優(yōu)缺點嗎？ 謝謝
老師可以詳細(xì)的講一下什么是mutual fund什么是hedge fund，什么又是open end什么又是close end
corner portfolio是什么
open end fund為什么流動性比closed end fund 差
還是不明白為什么positive roll yield需要hedge？對于DC/FC, 我對沖是用short position，如果是positive roll yield，意味著F>S, 外幣未來是升值，我沒必要去hedge??？
請問這種題要怎么考慮？謝謝
請為prudencebias舉個例子
這一題看到題目有點暈，無從下手，麻煩老師幫忙梳理下截圖思路
程寶問答
金程問答