金程問(wèn)答
老師，第三題：constructing a completion portfolio 不是要先賣(mài)一部分股票在 constructing more diversified portfolio嗎？賣(mài)股票應(yīng)該會(huì)有tax的吧？
老師第一題, absolute return hedge fund怎么理解?
1，請(qǐng)問(wèn)25delta是什么意思；2，請(qǐng)問(wèn)第四題文本依據(jù)在哪里，好像并沒(méi)有cheaper的表述
請(qǐng)問(wèn)第五題該如何理解呢？
OTM ITM ATM 是什么意思？期權(quán)的看漲看跌的是針對(duì)對(duì)應(yīng)的貨幣。而SEK/CHF rise是指SEK上漲，也就是CHF下跌是嗎？
老師，CME的case7,第5題計(jì)算兩國(guó)利率的時(shí)候?yàn)槭裁匆裡quity premium加上。
第八小題，題目中問(wèn)如果投資品種不變，但是加入一個(gè)risk Factor，這為什么不會(huì)影響后續(xù)的投資風(fēng)格分類(lèi)??？
這道題視頻的講解方法沒(méi)法得到選項(xiàng)啊
reading10。22題 我理解需要賣(mài)出一個(gè)EUR forward對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。但為啥有roll yield。咋理解
老師您好這個(gè)case第一題的答案到底是什么？沒(méi)有違約要不要考慮expectedloss，視頻老師講的，和兩位其他同學(xué)的講解和答案都不一樣?。?！
Q4可以詳細(xì)講解一下嗎？沒(méi)明白什么意思
Jack Porter中第一問(wèn)答案中說(shuō)，開(kāi)放式基金的流動(dòng)行低于封閉式，為什么？
老師你好，reading 15， covered call這里，關(guān)于reducing a position at a favorable price，老師舉了個(gè)例子，就是700元的股票買(mǎi)入，目前價(jià)格1100元，但是以X=1080的option=33元賣(mài)出，他假定對(duì)方會(huì)立刻行權(quán)。 這里我覺(jué)得邏輯有些問(wèn)題吧，對(duì)方為什么要先買(mǎi)個(gè)期權(quán)再去行權(quán)呢？ 人家直接買(mǎi)1100的股票豈不是更便宜？
老師，能說(shuō)一下晨星和路透社的分類(lèi)么？我好像沒(méi)看到哪里有說(shuō)到。謝謝。
選擇題第四題如何理解
程寶問(wèn)答
