金程問(wèn)答
這個(gè)考beta是否真的等于0.8考試會(huì)考么 怎么考 是上午題么謝謝
股票怎么有delta 了？drlta不是股價(jià)變動(dòng)對(duì)期權(quán)價(jià)格變動(dòng)的影響嗎
老師，圖一公式里最下兩行中畫紅線小寫f, 是債卷的總價(jià)值嗎？如果是總價(jià)值的話，為什么不把f替換成F？而圖二中equity的公式中，又寫回了畫圓圈的F. 我很困惑。
老師，原版書第17章example 3 里面的support level and resistence level您能解釋一下嗎？我完全不記得課上講過(guò)這個(gè)概念了。
請(qǐng)問(wèn)17題從哪里可以看出構(gòu)建的是call spread？
b題型會(huì)考嗎？請(qǐng)講解一下，謝謝
為什么payments和call是負(fù)相關(guān)的？
老師您好， 這是derivative 下午題p94 的19題的B選項(xiàng)， 我沒(méi)有選B選項(xiàng)是因?yàn)檫@句話的后半段， 我認(rèn)為merging market 的 FX market 是inefficient， 但是答案上面寫的 although FX markets are typically efficient, those does not mean that higher returns are not available. the key question is whether these are abnormally high risk-adjusted returns. 我沒(méi)有想到這個(gè)選項(xiàng)是在考risk and return, merging market 的FX market 是inefficient的吧？謝謝
r17課后題24題，該基金主要是關(guān)注國(guó)家的長(zhǎng)期發(fā)展，fund偏股，為什么就說(shuō)更適合active currency management，長(zhǎng)期來(lái)看不是匯率均值回歸嗎？那應(yīng)該不hedge，也就不需要active 管理了吧
case3第四題 正文的意思是三個(gè)月后通脹會(huì)使市場(chǎng)重新定價(jià)，導(dǎo)致三個(gè)月后大盤股價(jià)格下行嗎？
上午題2018partA，題目中咋解讀意思是把financial sector convert to cash
為什么hedge，不buy ITM put？ 是因?yàn)镮TM put已然賺錢了嗎？cost 會(huì)更高？
老師我想問(wèn)下對(duì)這個(gè)題來(lái)說(shuō)，我怎么判斷是不是需要考慮外匯的因素呢？比如說(shuō)我都按美金來(lái)計(jì)算最開始的portfolio是45%*60*1.11=29.97MM USD，然后現(xiàn)在是29.97/1.15=26.06MM EUR，我現(xiàn)在的目標(biāo)變成把45%*64=28.8MM EUR調(diào)成26.06MM EUR
確認(rèn)一下，衍生品畫圖的時(shí)候這種拐點(diǎn)都是股價(jià)等于行權(quán)價(jià)格對(duì)吧？
Currency 屬于衍生品里的重點(diǎn)嗎？題目變化太多了
程寶問(wèn)答
