老師，這道題分子為什么是25不是20
老師，我框出來的這段話和carry trade的意思好像是一樣的呀，有什么區(qū)別嗎？都是高利率國家的貨幣趨向貶值。
為什么這里最后轉(zhuǎn)成PLN的gain or loss的時候要用spot rate 0.8呢，不是最開始的時候已經(jīng)fully hedge了么？我理解fully hedge的話不就應(yīng)該用最開始的rate 0.87嗎？
請問2018年的casebook下冊第83頁的B題目怎么理解？謝謝！
老師好，我想確認(rèn)一下，視頻中是否hedge的例題有無分析師觀點那里，說白了就是多了一個分析師觀點，多了一個 選擇，言外之意不能 僅僅通過spot rate 跟forward rate簡單比較。
請問reading17課后題第18題，怎么理解？謝謝
老師，在講MVHR時，視頻中說spot與futures/forward是一比一對應(yīng)關(guān)系，為什么這里是對應(yīng)關(guān)系，而在講basis risk時說期貨與現(xiàn)貨不一定一比一對應(yīng)
老師，衍生品R15原版書課后題的第9題，為什么選C？在2月和12月之間賣出call option觀點不應(yīng)該是認(rèn)為這個期間股票價格不會上漲突破執(zhí)行價格嗎？
老師好。 問題和答案如圖。 這個問題問的是2017年12月15日的利息，但答案給的用的是2017年6月15日的利率。是答案錯了嗎？如果是2017年12月15日的利率，沒達到cap值，是不是這個cap就無效呀。
KP模考3的下午題目的42題，筆記上寫的的currency swap 是有兩種的，也可以是本金不換的，所以為什么選項A 不正確？
衍生品case10的第二小題，請問gamma.theta.vega為什么都是long方為正，short方為負(fù)？
老師如果這里是short韓元, 分別long另外三個貨幣，那roll yield前面的符號就是就是正好反過來，即負(fù)負(fù)正哇？
老師 Option 內(nèi)在價值的公式和Payoff公式一樣，內(nèi)在價值就等于Payoff哇？
你好，請問所有科目課后題里的簡答題重要嗎？需要掌握嗎？
老師你好，這一題第一部分我有疑問，long asset需要short call對沖，那為什么不選擇W而要選X？是Exercise price的原因么？
程寶問答
金程問答