老師，麻煩解答下mockB case8這道題，statement2為什么會是正確的，我認為delta應該為1
老師這個公式總結(jié)，固收和衍生通用是嗎？就是說只要給D就可以用紅色，給BPV用藍色，不用詳細區(qū)別固收課是哪個衍生課是哪個
描述1不是很理解，描述2 中是不是不論長期還是短期預測力度都不大，還是長期預測不準，但是短期有預測力度？
這個圖的表示沒看懂 能幫解答一下嗎？
老師，這題能解答下嗎，官網(wǎng)的解析看不明白。
原版書Reading10例題5，關(guān)于roll yield
Duane Armitage Case Q1 主人公預計股價未來大幅下跌 但是bear spread 應該只適用于認為股價會小幅下跌吧？ 跌到115以下我也賺不了更多了呀 認為股價大幅下跌 long put option 不是最好的嗎? 大幅下跌時大賺 上漲時的損失也僅限于期權(quán)費
Reading 9 example 7: 如果這個加拿大廠商沒有做這個SWAp，而是借美元那每6個月要付700000美元，但是做了SWAP就相當于付了660000美元。請問這個660000是怎么算出來的？答案沒看懂。 “USD/CAD 0.8000, this net payment of CAD200,000 corresponds to a payment of USD160,000, which when added to the USD500,000 paid on the swap (B) totals USD660,000. I” Excerpt From 2022 CFA Program Level III Volume 2 Derivatives, Currency Management, and Fixed Income CFA Institute This material may be protected by copyright.
70頁32題怎么寫答案
54頁8題怎么寫答案
辛苦老師
Reading10example8的第二問答案里的高亮部分沒太看懂，麻煩老師解答一下，謝謝
R10, 22題，視頻講解我聽不懂，可以幫忙再解釋一下么？
R8 example5:（1）題目里說的price atxxxxx是什么意思？（2）答案里標綠色的話什么意思呢？
老師您好，書上例題R8 example1: short forward:在到期收到FP這個可以理解，為什么要支出ST? short forward的目的就是擔心價格下跌，鎖定了將來的價格FP, 為什么要支出到期股價？
程寶問答
金程問答