老師，感覺這里有一塊推錯了吧，Dctd和Df應(yīng)該是一樣的，按圖里這樣推結(jié)果才對上了
老師，settlement Payoff valuation 這三個是不是可以作為同義詞理解/使用?。?
老師，這句話的意思是通脹恐懼時人們寧愿持有Cash而不是股票，不是應(yīng)該反過來么？ 股票還能有一點抗溫和通脹作用啊，現(xiàn)金完全不能抗通脹吧？
老師如果這里是short韓元, 分別long另外三個貨幣，那roll yield前面的符號就是就是正好反過來，即負負正哇？
老師，真題的2015年的case6的A問，關(guān)于risk of credit loss from the derivatives 這個知識點老師上課的時候好像沒有講到，需要掌握嗎？
應(yīng)該是R(Hedging instrument)不是R(Hedge ratio)吧？老師口誤了？
老師 Option 內(nèi)在價值的公式和Payoff公式一樣，內(nèi)在價值就等于Payoff哇？
2015年第六題tartan里面的a。請問怎么理解這個credit loss？是指萬一counterparty default的話會損失的錢嗎?
老師，本題好疑惑，問的是achieve reallocation，沒說變?yōu)閏ash吶
你好，請問所有科目課后題里的簡答題重要嗎？需要掌握嗎？
老師你好，這一題第一部分我有疑問，long asset需要short call對沖，那為什么不選擇W而要選X？是Exercise price的原因么？
老師，這里為什么要選中間值2.625和2.875呢？是怎么樣想到這樣做的？謝謝
***老師在講dynamic hedging，假設(shè)現(xiàn)在擁有銅現(xiàn)貨，需要用銅期貨來對沖，可是二級不是講過應(yīng)該用銅期權(quán)來對沖，課本上也是期權(quán)，不是期貨
老師筆記那個sp1為啥等于fp1，這一塊說的啥？完全看不懂
k/s是代表什么？這個surface怎么理解?。恐x謝
程寶問答
金程問答