上午題2014，partb，swap duration咋算的
上午題derivative 2017年partd，sharp ration為什么不合適？
老師，視頻第1：10：50附近，第③小問：the required number of put options= underlying to be hedged/(N(d1)-1)。這里是不是少一個負號呀?
請老師講解一下c題
請問22題的A和C選項兩個名詞分別是什么意思呢？
cash 的 duration不是0 嗎？為什么這邊assume0.25 老師用的也是0
百題第7個case第4題答案A為什么不正確，US表現(xiàn)好，則buy
原版書課后題r17 20題持有gbp資產不是應該害怕gbp下跌嗎？不是應該short 一個 forward為什么buy？
請問百題ss6case1的第1題，為什么Danta的方案不對？
老師，原版書reading 17的394頁的example 6麻煩講解下？
老師我想問下這里標黃的yield beta是什么意思？如果不等于1的話會如何影響計算呢？
請問reading16課后題第5題怎么理解？有點懵！謝謝！
請問藍深筆記上冊160頁的例3，存款的收益是120天后開始存的，為什么90天的存款收益直接加上了futures頭村的收益，難道不用折現(xiàn)嗎？謝謝
想問一下，衍生從Options Greeks開始 （PPT第47頁—57頁）感覺都是衍生二級知識- - 12月剛考完二級，感覺剛學完，內容一模一樣。。這是三級知識點嗎？？？？
請問第三條，為什么put的X越低，價格反而越高？我的理解是put的X越低代表賺到錢的幾率越小，價格也應該越低才對啊
程寶問答
金程問答
