老師您好，書上例題R8 example1: short forward:在到期收到FP這個可以理解，為什么要支出ST? short forward的目的就是擔心價格下跌，鎖定了將來的價格FP, 為什么要支出到期股價？
17題的說法中 basis是指什么？這塊知識點不清楚
這里求Effectiveness，計算Futures的收益的時候用到了32份合約，而這個份數(shù)是按照targetBeta是0.8計算出來的。本題初介紹解題思路是根據(jù)realbeta和targetbeta進行比較，那么這么計算32份合約，不就是悖論嘛？
請問R10例題8的這個指標是匯率的standard deviation？為什么這么標注？
請問R10原版書例題3第2小題的C選項是什么意思？根據(jù)答案判斷其是寬松的貨幣政策，從accomodative看不出來呀
視頻中折現(xiàn)時，3%是三個月的年化利率，折現(xiàn)時不應該是除以（1+3%）嘛？
這道題C選項 不太理解，long call+ short put確實適用于市場繁榮的時候 ，但是為什么 也適用于隱含波動率不變的情境呢？
TRS可以在exchange交易嗎？
老師，請問右圖下方那段距離為什么是CL-CH？怎么推出的？謝謝。
老師您好，這道題文中說不擔心偏離benchmark，那就可以偏離benchmark，為什么information ratio不適合呢，不正好用information ratio去評估一下偏離benchmark的業(yè)績好不好嗎？謝謝
老師您好，我想問一下怎么答劃線的部分呢？ 答案里面的內(nèi)容能再解釋一下嗎？謝謝
老師您好， 我知道這道題是用covered call， S-C， 我在想我short call的份數(shù)是跟stock的份數(shù)（100,000份）一樣嗎？還是short 100,000/(delta call)份call呢？謝謝
b題型會考嗎？請講解一下，謝謝
為什么payments和call是負相關的？
r17課后題24題，該基金主要是關注國家的長期發(fā)展，fund偏股，為什么就說更適合active currency management，長期來看不是匯率均值回歸嗎？那應該不hedge，也就不需要active 管理了吧
程寶問答
金程問答
