這題為啥選A啊，從哪里看出來的，求解答？
laoshihao
老師，carry trade不是不用forward contract嗎？為什么這里老師說要鎖定遠(yuǎn)期匯率呢？
老師好 請問這種問題 這個公式也要寫出來嗎？還是直接寫這個概率是多少就可以了？
這個斜率沒看懂 為啥是這樣的？
我怎么覺得老師寫反了…
還有，最終不是要把歐元換成美元嗎，歐元升值不是好事情么，這樣可以換更多的美元，為什么還會加重?fù)p失？這都什么邏輯
Regarding the currency overlay program, it will add value to the portfolio only if the currency alpha has a low correlation with other asset classes in the portfolio 為什么？
密卷講解在哪聽
為何圈1的計算可以直接減去Beta下降的量?。緽eat*股指價值得到的是什么東西？
equity swap中 如果標(biāo)的股票發(fā)放了股利歸哪一方
call 和 put premium的價格都是針對于一個share來說？而不是一個contract？
周老師說收益是正無窮∞大，而書上說是比Put option premium小呀？
老師您好，long Calander spread是在implied volatility比較低時使用嗎，那預(yù)期的股票價格怎么變，對市場是bearish嗎
這里說straddle用ATM call put，怎么答案中還選的不一樣的？
程寶問答
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