老師，R10例題8第1小題為什么選A？
衍生品 金程PPT 第10頁，historic volatility計算公式中 分子中這兩個數(shù)字 是什么意思？Rc 和R-C
請問Reading 9 Q11， 如果按照Bob老師講的用duration來做。 Fully hedge bond against interest rate rise，那target 的duration應(yīng)該是幾呢？
課后題57頁19題中swap md還有負(fù)數(shù)嗎？在考試中如果是負(fù)數(shù)，也是直接引用負(fù)數(shù)？
這里求Effectiveness，計算Futures的收益的時候用到了32份合約，而這個份數(shù)是按照targetBeta是0.8計算出來的。本題初介紹解題思路是根據(jù)realbeta和targetbeta進行比較，那么這么計算32份合約，不就是悖論嘛？
max loss 難道不應(yīng)該是無限的么？
老師您好，這是百題的題目，我想問一下這道題不需要考慮total market return嗎？謝謝
這里說到衍生品的損失按20%征稅不太理解，損失應(yīng)該遞減稅，然而對損失怎么能征稅呢？
一直沒搞明白roll yield什么意思。按照第一張圖片的公式，roll yield>0是F>S，也就是contango，但是老師上課說的（綠色筆記），以及第二章圖中表格好像就沒辦法理解。
老師，SS6 用derivatives去調(diào)整equity risk中的beta值。（1）請問是針對equity策略中的那個模型。是CAPM還是Factor-based。（2）如果想用equity futures 去調(diào)整equity基于factor-based策略的中的beta，如何調(diào)整。
請問衍生2015年真題q6 第一小題是考的哪個考點呢，能否講講這題的邏輯
請問這題的久期都是怎么算的呢
這里算有效性，相當(dāng)于第一問的逆運算啊，結(jié)果肯定是0.8?。窟@樣想對嗎？
押題下午題17，升水不是應(yīng)該買近賣遠(yuǎn)嗎？
這個講解真的…很敗好感…一會兒這個一會兒那個…2題到底什么意思??？
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