金程問(wèn)答
老師，視頻第1：10：50附近，第③小問(wèn)：the required number of put options= underlying to be hedged/(N(d1)-1)。這里是不是少一個(gè)負(fù)號(hào)呀?
請(qǐng)老師講解一下c題
請(qǐng)問(wèn)22題的A和C選項(xiàng)兩個(gè)名詞分別是什么意思呢？
百題第7個(gè)case第4題答案A為什么不正確，US表現(xiàn)好，則buy
原版書(shū)課后題r17 20題持有g(shù)bp資產(chǎn)不是應(yīng)該害怕gbp下跌嗎？不是應(yīng)該short 一個(gè) forward為什么buy？
Currency 屬于衍生品里的重點(diǎn)嗎？題目變化太多了
原來(lái)的貝塔為什么是0?
老師，我框出來(lái)的這段話和carry trade的意思好像是一樣的呀，有什么區(qū)別嗎？都是高利率國(guó)家的貨幣趨向貶值。
為什么這里最后轉(zhuǎn)成PLN的gain or loss的時(shí)候要用spot rate 0.8呢，不是最開(kāi)始的時(shí)候已經(jīng)fully hedge了么？我理解fully hedge的話不就應(yīng)該用最開(kāi)始的rate 0.87嗎？
老師我想問(wèn)下這里標(biāo)黃的yield beta是什么意思？如果不等于1的話會(huì)如何影響計(jì)算呢？
老師好，我想確認(rèn)一下，視頻中是否hedge的例題有無(wú)分析師觀點(diǎn)那里，說(shuō)白了就是多了一個(gè)分析師觀點(diǎn)，多了一個(gè) 選擇，言外之意不能 僅僅通過(guò)spot rate 跟forward rate簡(jiǎn)單比較。
這張圖是不是畫(huà)錯(cuò)了？
老師，在講MVHR時(shí)，視頻中說(shuō)spot與futures/forward是一比一對(duì)應(yīng)關(guān)系，為什么這里是對(duì)應(yīng)關(guān)系，而在講basis risk時(shí)說(shuō)期貨與現(xiàn)貨不一定一比一對(duì)應(yīng)
老師好。 問(wèn)題和答案如圖。 這個(gè)問(wèn)題問(wèn)的是2017年12月15日的利息，但答案給的用的是2017年6月15日的利率。是答案錯(cuò)了嗎？如果是2017年12月15日的利率，沒(méi)達(dá)到cap值，是不是這個(gè)cap就無(wú)效呀。
請(qǐng)問(wèn)第三條，為什么put的X越低，價(jià)格反而越高？我的理解是put的X越低代表賺到錢的幾率越小，價(jià)格也應(yīng)該越低才對(duì)啊
程寶問(wèn)答
