有幾個(gè)問題還沒有解答
為什么這個(gè)策略不能用at the money的option 要用out of money
錯(cuò)題 請(qǐng)?jiān)斀?
老師，R10課后題34勘誤后的答案我還是有疑問： 1. t=0時(shí)，實(shí)際還有遠(yuǎn)期的交割，也就是賣出美元，獲得EUR，這部分是實(shí)實(shí)在在的現(xiàn)金流，為什么不考慮呢？ 2. t=0時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)的EUR支出，與t=1個(gè)月后遠(yuǎn)期市場(chǎng)的EUR收入，這兩個(gè)現(xiàn)金流時(shí)間點(diǎn)都不一樣，怎么net ？ 3. 1個(gè)月后，為了關(guān)閉遠(yuǎn)期，不是也需要在當(dāng)時(shí)的現(xiàn)貨市場(chǎng)買入美元（也就是繼續(xù)支出EUR）嗎？也就是說，t=1M時(shí)，根本就不會(huì)有EUR收入?。?
老師您好，課后題64頁11題，USD的外匯貶值，USD 資產(chǎn)的收益率和USD 貶值同向，兩者相乘，domestic-currency return應(yīng)該下降？
17題的說法中 basis是指什么？這塊知識(shí)點(diǎn)不清楚
請(qǐng)問R10原版書例題10第1題，為什么在流動(dòng)性需求提高時(shí)，外匯對(duì)沖要do nothing?。?
請(qǐng)問R10原版書例題3第2小題的C選項(xiàng)是什么意思？根據(jù)答案判斷其是寬松的貨幣政策，從accomodative看不出來呀
視頻中折現(xiàn)時(shí)，3%是三個(gè)月的年化利率，折現(xiàn)時(shí)不應(yīng)該是除以（1+3%）嘛？
reading9課后題第5題這里問的是應(yīng)該增加美元利率才能使hedge平衡還是說因?yàn)閡sd需求高造成了到手美元利息增多？
R9，講義例題，PPT，82頁，計(jì)算時(shí)net cost為什么不算折現(xiàn)值呢
這邊hedge或不hedge的風(fēng)險(xiǎn)是啥？投資者的頭寸又是啥？我理解投資者是站在short foreign currency的角度么，就是我未來本身是要賣出的，所以我hedge的是未來外幣匯率下跌的風(fēng)險(xiǎn)？
0.3是delta covered call 那70shares咋來的沒懂謝謝
老師您好，我想問一下，我去買option所付的期權(quán)費(fèi)就是option的fair value嗎？謝謝
Case10. 5題，這里老師為什么說w1+w2=100%? 不懂為什么return不變？請(qǐng)講細(xì)一點(diǎn)
程寶問答
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