B選項(xiàng)怎么不對？怎么就和Fund B’s strategy不一致了？Fund B壓根就沒提到long-term investment不行
What is this question verified ? Performance? GIPS?
4.1請分別解釋一下三個(gè)選項(xiàng)，沒明白
Q3，如果只是收flat-fee 不退回，可以聲稱independent的吧？
Q1，這個(gè)alpha skill，所以timing, position & factor weighting這三個(gè)都算是alpha嗎？還包括別的嗎之前以為alpha指的選股能力
百題case：Katarina Leons，第3問，最低的cash drag不也能支持Mix III是最合適的AA嗎？
百題case Preston Remington，第一問：可以講一下SFR嘛？在哪里講的？
老師我突然有點(diǎn)不明白risk reversal和collar的區(qū)別 有的地方說他倆一樣但collar不應(yīng)是S+P-C嗎 risk reversal是C-P啊
老師你好 寬松的財(cái)政政策，從政府支出角度看，視頻的解釋是政府支出增加，需要更多的資金而提高真實(shí)利率，吸引更多儲(chǔ)蓄，投資減少。那么，都去儲(chǔ)蓄了，少投資，如何恢復(fù)經(jīng)濟(jì)？
第二題的答案：Europe’s new laws, which encompass and exceed the local anti-money-laundering regulations, are already in place; therefore, these are the regulations that must be currently followed. 這個(gè)是常識來記嗎？在描述中沒有給出
第二題，選B的原因?yàn)槭裁床皇沁@句話：Regulators impose a maximum limit of 10% of total reserve assets (which include matched and excess assets) on non-publicly traded securities.
Strategy 2 is correct. Treynor-Black ratio or appraisal ratio is a measure of portfolio’s alpha compared to the non-systematic (or residual risk or company specific) risk. Strategy 1 is incorrect. Treynor-Black ratio or appraisal ratio is a measure of a portfolio’s alpha compared to the systematic risk, not total risk. 這兩個(gè)解釋是什么意思?。縯reynor ratio和appraisal ratio也不是一回事吧？為什么是or? 老師能不能列一下treynor ratio,appraial ratio分別衡量的是什么風(fēng)險(xiǎn)？
Q3里面是吧200mil yen當(dāng)作X，0.8*X=0.8*200mil=160=Y，可以這么理解嗎？X不是R（FX）外匯匯率的變動(dòng)么，這里怎么直接是外幣的exposure？
請問DAA是對SAA的長期偏離，TAA是對SAA的短期偏離，其中TAA還包括systematic和discretionary
請問LifeInsurance不算是FinancialCapital的話，他算是啥？也不應(yīng)該算是HumanCapital吧？
程寶問答
金程問答