COLLAR 的CALL 一定要用OTM? 為什麼?
Monte Carlo simulation 不是用來改良MVO的嗎，這里怎么用來解決rebalancing問題了
想問一下第三題，資產(chǎn)大類之間是否有相關(guān)性不能用Correlation with Current Portfolio這個指標(biāo)來衡量嗎？那應(yīng)該用什么量化標(biāo)準(zhǔn)來判斷兩個資產(chǎn)大類之間是否分散/相關(guān)性？
第一問，reversal MVO呈現(xiàn)出來的AA應(yīng)該和GIP一樣？那BL model呈現(xiàn)的AA會和GIP有一點點不同？
太亂了，這題是協(xié)會官方糾錯了？還是你們自己亂改的 ？
第三題有書面解答提到：根據(jù)利率平價公式，低利率貨幣=forward premium，高利率貨幣=forward discount。這里可以再解釋一下怎么推導(dǎo)出來的么？
CDS price= 1+(1%-spread)*effduration CDS 根據(jù)這個公式cds的價格隨著風(fēng)險的上升不應(yīng)該下降的嗎 為什么老師說是上升呢
第三題如果leverage factor 是3的話，是不是公式就變成Rg=3Ra-(3sigma)^2/2?
第三題啥意思，為啥未來上漲了，forward打折力度更大了呢，歐元漲了，那forward不應(yīng)該跟著上漲么
第一題假設(shè)在三個月后賣出shares，為什么不是以三個月后EUR100的股價計算呢？
如果客戶就是要你每個月報告一次，那你到底怎么辦呢？
這道題 Figure 3的數(shù)據(jù)，如果不用Dornbusch overshooting而改用PPP，是不是不用管下面什么term premium之類的，直接選第一行interest rate計算就可以了？從計算公式上，Dornbusch overshooting有什么區(qū)別嗎？
老師您好，第二題，用視頻講解的公式（新CDSprice-老CDSprice）notionalprinciple算出來是一個正數(shù)，是不是但是實際上我們是虧損的，是不是這個題應(yīng)該先定性判斷虧損還是盈利，然后在用上面的公式算出來一個數(shù)字？
精 第二小題，covered call 是會限制收益無限，但是covered call writing不是正好相反嗎？
這里 duration-neutral yield curve flattening trade的意思是，利率曲線更平緩，且組合的久期不變？
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