老師，能再講解歸納下怎么判斷題目中的是Top down 或者 bottom up approach嗎？有沒有一些關(guān)鍵詞
請問第二題為什么 “如果基金放松了評估標(biāo)準(zhǔn)，他們更有可能犯I類錯誤，留下一個差勁的經(jīng)理。”不會導(dǎo)致他們沒法hire一個好的基金經(jīng)理 增加opportunity costs?
關(guān)于不同的費用結(jié)構(gòu)。
老師好，兩個結(jié)論p（A,S）=0和p（S，E）>0沒聽懂，視頻里面說到p（S,E)趨近于1,不知道以哪個為準(zhǔn)
這里對應(yīng)課件哪塊知識點？找不到
什么是standard fee 定義是啥 前面好像沒有講
請問holding base 和return base 適用性區(qū)別在哪啊
Q3, 原文里不也提到了benchmark
除了到達(dá)價格算法，還有哪些其他算法呢？分別用于什么情況？
第二題，這里怎么看出來的？-The difference between the portfolio return of 2.0% and the benchmark return of 1.1% is 90 bps. The allocation and selection effects sum to 30 bps. We can conclude that the interaction effect is positive.
第三題B選項gross return是不是也不太妥當(dāng)？不應(yīng)該考慮稅嗎？
reading27課后27，為什么不能選ETA？原因如下：eta的離職率屬于中等水平，低于zeta的離職率。eta的績效獎金比theta的低，能夠降低connell的成本。
不是很理解這個detail3。AUM增長了，但是position和characteristics of positions不增長，那AUM是怎么增長的？或者說增長的AUM都用在什么地方？
Gamma的UR比例更小啊，為何還要選它而不是Beta?
return base 不就是跟歷史的return回歸得到的么，這里又不看歷史的為啥能用return base
程寶問答
金程問答