那這個(gè)25塊是啥price呢
第二問，是否可以選擇high-touch broker trade。講義中關(guān)于large&urgent trades給出的方式是這個(gè)，并沒有提到equitization
請問為什么price benchmark 不是 price target? 可以區(qū)分一下decision price 和 price target嗎謝謝
請問一下，duration是因?yàn)殚L期利率上漲才是負(fù)收益，但curve effect長期收益也是正的因?yàn)槔氏陆?，這倆相悖呀，怎么理解呢
請問appraisal ratio的分母，可以理解為active risk嘛？
原版書課后題R27第15題，RBSA與HBSA在短期、長期策略方面是如何區(qū)分的？
第三題order was received 不是收訂單的意思么 為何解釋為下訂單
第五題，為什么是用sector 的benchmark return和總的benchmark return比來判斷sector收益正向還是負(fù)向，而不是對比sector的組合和基準(zhǔn)差別？
為什么不是pricetarget
這個(gè)應(yīng)該是誰減誰？老師講課，買股票，（paper return是收盤價(jià)-decision price）*decision shares。這里是倒過來。是因?yàn)橘u股？按照老師講課算應(yīng)該也OK吧。
精 老師，twap對于不能fully participate的是合適的，不太明白意思。
官網(wǎng)題： Bragg notes that the fixed-income portfolio manager has strong views about the effects of macroeconomic factors on credit markets and follows a top-down investment process。 問 The most appropriate risk attribution approach for the fixed-income manager is to： 不懂答案為什么是attribute tracking risk to relative allocation and selection decisions
老師：liquidity seeking 和arrival price 的交易算法，都是尋求快速交易。能詳細(xì)說明一下這二者的區(qū)別嗎？
最上面框里，大單寫了high touch agency？是說跟broker交易？還是只是說人工？第二個(gè)圖緊急，是broker risk trade？
為何higher of base or base理解成有base 保底，而base 理解為無保底。不太明白。
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