金程問(wèn)答
老師：liquidity seeking 和arrival price 的交易算法，都是尋求快速交易。能詳細(xì)說(shuō)明一下這二者的區(qū)別嗎？
最上面框里，大單寫(xiě)了high touch agency？是說(shuō)跟broker交易？還是只是說(shuō)人工？第二個(gè)圖緊急，是broker risk trade？
為何higher of base or base理解成有base 保底，而base 理解為無(wú)保底。不太明白。
這里sharpe ratio 和treynor ratio用的都是RA 指的是active return嗎 還是protfolio return
以這道官網(wǎng)題為例，請(qǐng)問(wèn)怎么區(qū)分pre-trade中的arrival price和price target benchmarks？二者都可有很高的trade urgency，可是這道題為什么不選后者？
老師好 trading reading 25 課后題 19 individual risk aversion: Valley 的 risk appetite is low, 那么它的risk aversion 不是應(yīng)該high嗎? 為什么答案正好反著 謝謝
問(wèn)下8題，為什么選SMB，我這么理解可以嗎，看表1的最后兩列其實(shí)都可以，不管是absolute還是占比那列，都是選絕對(duì)數(shù)值最小的一個(gè)，不看正負(fù)號(hào)因?yàn)榧词关?fù)數(shù)大也是代表大的負(fù)面影響，這里只是要求選影響小的
請(qǐng)問(wèn)第三題為什么c不對(duì)？
問(wèn)題C 好像老師沒(méi)講到啊，有英文的參考答案可以看嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)R36課后題第23題，performance- based fee計(jì)算時(shí)為什么要減去base fee，表格里并沒(méi)有說(shuō) net of the base fee.
第二題，答案里面說(shuō)：因?yàn)榧?lì)費(fèi)，使得上行的variability下降，下行的variability不變，然后得出結(jié)論是低估了下行風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)結(jié)論是怎么得出來(lái)的呀？既然是上行的variability下降，下行的variability不變，應(yīng)該是低估了上行風(fēng)險(xiǎn)呀？
這個(gè)地方要不要聽(tīng)聽(tīng)在說(shuō)什么東西？第一種是new account內(nèi)包含ECF，然后以后再加回來(lái)composite。第二種是從Composite中刪除，建倉(cāng)完再加回去，這是在講什么？完全沒(méi)看懂一點(diǎn)邏輯啊。
僅看return選經(jīng)理不也會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)可能是好經(jīng)理但是return不夠高而錯(cuò)過(guò)他嗎？感覺(jué)type1 type2 error都有呀
gamma這裡不符合 他需要higher return的要求啊 雖然loss最小 為什麼不選beta loss也小也是within 18 months UC還大於1
為什麼beta不選？ 他全部符合而且UC還>1
程寶問(wèn)答
