金程問(wèn)答
為何開放式基金流動(dòng)性比封閉式的差啊？說(shuō)反了？
BHB和BF model，只問(wèn)selection effect，是否都不包含intersection部分呢？
第5題，為什么是對(duì)比每個(gè)sector的Rb和toal Rb，而不是portfolio return和各自sector的Benchmark return
4min30多那里沒(méi)有聽清楚：什么要widen？什么要small？
implementation shortfall (IS)
mock下午題case2選擇題第二題問(wèn)selection 能力為什么不算交叉項(xiàng)？以及到底什么時(shí)候算交叉項(xiàng)，什么時(shí)候不算交叉項(xiàng)
為什么在meaning reverting的情況，fire or hire、 Not trimming＆ Avoid hiring 會(huì)同屬于某類錯(cuò)誤呢？這種表達(dá)不應(yīng)該是一個(gè)屬于一類，一個(gè)屬于二類嗎
能在說(shuō)說(shuō)ats，mtf是啥的縮寫嗎
老師麻煩講解一下R26的Example 9的第二小題，為什么B和C不對(duì)？
第8問(wèn)，解析中說(shuō)bond index is often not investable，請(qǐng)問(wèn)其他的index是不是都不滿足investable的條件？
課后題第18題describe an appropriate cash management strategy for barker，答案中的equitization是哪里的知識(shí)點(diǎn)啊…Large cash inflow記憶中只有，Remove from current composite或者是建立temporary new account。
SOR和liquidity seeking區(qū)別是，SOR使用算法交易，liquidity seeking是人工形成super book進(jìn)行交易，對(duì)嗎
Case11怎么沒(méi)講解
◆Small trades and large, urgent trades are usually implemented through broker risk trades (via RFQs), (principal trades). 請(qǐng)問(wèn)這句話如何理解？agency trades，principal trades 二者區(qū)別是什么？謝謝。
為什么第二個(gè)要求沒(méi)有解釋？我感覺(jué)第二個(gè)要求更加像holding base，因?yàn)樾枰碼llocation和selection.
程寶問(wèn)答
