請問在這個小case里面，有沒有可能考swaption相關(guān)的計算？比如計算swaption的duration或者nominal principal之類的？
。單個證券的限制不超過2%是絕對約束，而不是相對的限制，因為它不依賴于基準(zhǔn)的權(quán)重。 能否解釋一下
沖刺筆記上，“基于指數(shù)的因子投資，只有在前期選擇因子時涉及主動，之后就一直復(fù)制和追蹤指數(shù)”
factor-based strategy 和optimization的區(qū)別是不是就是是否調(diào)整風(fēng)險因子前面的系數(shù)？
老師好，不太理解statement1的意思
請問pairs trading要求歷史ρ相關(guān)性高，這里是必須ρ正相關(guān)還是負相關(guān)度高，還是都可以？pairs trading一定是long一個short一個么？謝謝
4、blended.是啥
為何是前兩個quarter相加？而不是只看第一個quarter？
沖刺筆記寫factor based portfolio構(gòu)建組合集中，課上老師說會分散，按哪個記憶。
smart beta策略只能一次調(diào)一個factor嗎？
第三題說錢不夠 所有etf250億美元 假設(shè)25支 每只也10億了 牛市不是很多基金超賣么
老師你好 R17example9，這個題目要考察什么知識點 如何寫
密卷equity26題的話,文中沒有任何背景描述,就認為換一個銀行股不影響active risk?
currency overlay，錯的點是level？我記得老師講說currency overlay不用管持有不持有，不持有也可以，后半句沒錯嗎？
老師，R17第14T句里面investment universe for the Heydon Quant Fund is unchanged如何理解呢
程寶問答
金程問答