Q6, statement 1.看到老師回答別的同學“為了使自己的LCR指標看起來比較好看，銀行會在每月末多存一些準備金在聯邦基金，因此資金供給增加，拆借利率下降。利率下降，歐洲美元期貨的價格會變高，因此應該做多。”
請問什么是contingent immunization， 這個和multi liability immunization 有什么區(qū)別？謝謝
為什么short straddle是small delta和negative gamma
Q2，B選項是relative的bottom-up approach對嗎？
這道題After-tax post-liquidation return為什么是（1+7%）（1+3.3%）（1+7.5%）-0.01呢？基礎課書本上的公式是乘以（1-0.01）然后再開方。
fixed-income的large, non-urgent交易可以通過電子化交易平臺實現嗎，還是不行？另外，筆記上在講low-touch的三種方式時，提到1）ATS/MTF等 2）DMA 3) dark pool, 股票交易所的電子交易是三種中的哪一種??？
第三題，老師講解的Deltaspresd *duration 那一項符號錯了吧
老師好，active risk產生的原因應該是portfolio與benchmark產生了差異。那么這道小題中，盡管加入了一個同行業(yè)的股票，但是它不屬于benchmark成分股，那么此時組合不就與benchmark產生了顯著差異嗎？那active risk怎么不會增大呢？
第四題收了貴重的手表，也沒說披露啊，不是披露了才不算違反
第2問，表格1中給出的是不加限制條件下的系數，加上限制條件不就可以得出4個風格的占比進而得到style box嗎？還是說style box只能是holding-based，不存在return-based的做法？
第五題最后的稅是終值的1% 不是應該用1.18乘以1%嗎
第三題4.4的單位是% 那就不可能是方差
所以第三題的題干里說根據表格2有什么用呢？這個題用到了表格2的任何一點信息嗎？
什么事dedicated short bias啊
risk premium 里面怎么有equity premium 不是只有三種嘛 credit term liquidity...
程寶問答
金程問答
