為什么我記得基礎(chǔ)班老師講的active risk 包括了active share？
第二問還是有2點不理解 1）為什么不是10年期的CDS價格（0.947794）-9年期的CDS價格（0.934），答案是9年期-10年期的 2）這個coupon income 不知道哪里來的，題目里面好像沒有涉及
計算peg ratio，除g時，g數(shù)值不帶%嗎？
第四題的pre-trade和post-trade那個選項啥意思啊
股價跌破可轉(zhuǎn)價格，是不就會虧？ 怎么理解可轉(zhuǎn)債套利的deta hedge和gamma trading?
有put arrangement等于沒有追索權(quán)，銀行不可以讓債務人補足差額對嗎？
第7題為什么portfolio 3不行？謝謝？
第三題沒有看明白答案的解釋。個人客戶價格不能浮動，那都是25.01元，不是剛剛好一樣嗎？
老師好，請問是否可以這么理解：forward rate bias和carry trade本質(zhì)上都是賣出低利率貨比買入高利率，但一個是因為未來低利率會上漲一個是因為套利差？利率貨幣即使有forward premium未來會上漲，但是利率低帶來的收益低所以是賣出的。在選項B中，高利率貨幣未來會貶值，應該要對沖的，但是在forward rate bias中假設(shè)貨幣不貶值，所以可以不hedge。老師說的簽訂forward，carry trade的利差會被discount對沖，是為什么呢？簽訂forwad不是可以以約定價格進行價格嗎？
第8題，本身是經(jīng)濟低谷，說明本身就有可能是短高長低，那么開始復蘇了，變得短低長高，這個變化過程難道不叫作反轉(zhuǎn)嗎？難道叫做變得更陡峭？陡峭難道不是短更高，長更低？
第四題，C為什么不對呢，下跌的時候跌的少也是higher return吧？
第三題看不懂
3題為什么A選項不對呢？
您好 這里第二個劃線句子應該怎么理解呢
asset allocation mix
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