金程問(wèn)答
剛才那個(gè)問(wèn)題的圖片
請(qǐng)解釋下最后那段although那句話，謝謝??
老師您好，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)例子和fx swap 有什么關(guān)系，謝謝！
Mctr的公式是怎么推到的？謝謝。
為什么資產(chǎn)大類相關(guān)性更低的情況下rebalancing的range更加窄？
請(qǐng)問(wèn)在很高h(yuǎn)uman capital情況下為什么要降低equity的配置？
我想問(wèn)一下，Asset classes見的diversifying和mutual exclusive，一個(gè)是資產(chǎn)類別間相關(guān)性低，一個(gè)是互斥，有什么區(qū)別?能舉個(gè)例子嗎
這個(gè)位置老師說(shuō)凸型越高的債券收益率越高，后面又說(shuō)凸型高的債券價(jià)格高收益率低，搞暈了，請(qǐng)老師梳理一下要求回報(bào)率、收益率、價(jià)格之間的關(guān)系，本章內(nèi)容是追求高收益率還是高價(jià)格
怎么判斷這里spread的變化是相對(duì)變化率還是絕對(duì)數(shù)值變化，感覺分不清啊
如果這里持有期超過(guò)一年，也要進(jìn)行去年化的操作嗎？ 在下一個(gè)case的第一問(wèn)，為什么同樣是計(jì)算ExcessReturn 不需要乘上持有時(shí)間
第一題，當(dāng)銷售相關(guān)信息發(fā)布后，股價(jià)會(huì)漲，套利者在消息一公布的時(shí)候立馬立刻買入，等漲了獲利退出，這不也是低買高賣嗎？為啥說(shuō)這就不是套利呢？
Q6，題干說(shuō)交易的average price是$41.42，算execution cost的時(shí)候，為什么不用（41.42-40）x 90.000= 127,800？但為什么和答案中的127,500略微不同？
老師好 這個(gè)pvbp怎么算的 我算的答案對(duì)不上
carhart 四因子模型，SMB是beta吧？雖然用了long short 方法？也就是long short 不必然就是alpha，對(duì)吧？
portfolio management pathway 原版書第100頁(yè)這道例題沒(méi)看懂。
程寶問(wèn)答
