R6課后題第18，goal2這個如何用金融計算器？1+3%除下來的話，I/Y變成負(fù)數(shù)可以正常計算么？請教老師
他這個映射，最后必須要投一個無風(fēng)險資產(chǎn)嗎？有點沒懂
r6 example3 老師能解答下嗎，蒙卡的分位點怎么看啊
請問這道題的C選項是什么意思？
這個題能否詳解一下？多謝
請問R5原版書例題5怎么理解？
其實我一直對asset class correlation有疑問，如果說資產(chǎn)間相關(guān)性低，容易偏離，那么我設(shè)置narrower range，這個邏輯okay。但是當(dāng)資產(chǎn)間相關(guān)性高，即使資產(chǎn)漲跌都不怎么影響各資產(chǎn)權(quán)重，那么嚴(yán)格上講，這個range大或者小，對我來說都是neutral的。當(dāng)ρ變大，應(yīng)該不是range變大的充分條件吧？
老師好，關(guān)于AA，有個概念有些混淆。例如R13第12題，說使用MVO可以造成資產(chǎn)配置concentrated，但是量化模型的特點又是可以more diverdify，這兩個有些矛盾，如何更好的理解和區(qū)分呢，謝謝。
請老師講下選項三個的區(qū)別，謝謝
Asset allocation百題case 1 的第6題：請問老師emerging market 是不是global market的一個sub-category？題目中描述的emerging equity class should not be considered as a separate asset class from global equities意思是說這兩個是包含關(guān)系，而不是互斥關(guān)系？
怎么理解diversifying和homogeneous？ 感覺都是在講，在某一asset class中，資產(chǎn)需要類似（或者資產(chǎn)相關(guān)性需要很高）；不同asset class，需要mutually exclusive
習(xí)題73頁，第15題，第二個選項不能理解?；A(chǔ)班里反優(yōu)化的implied return和這邊的expected return有什么關(guān)系嗎？
老師您好，關(guān)于global market portfolio 的結(jié)論這塊，P PT是寫的minimize non-diversifiable risk,原版書寫的是“In financial theory, it is the portfolio that minimizes diversifiable risk, which in principle is uncompensated.”，對應(yīng)的關(guān)鍵詞是minimizes diversifiable risk，請問視頻上講的組合與原版書所說的it指代的不是一個組合嗎？或者還是有其他解釋呢？謝謝！
老師您好， 我記得在fixed income里面講了TIPS的principal與inflation掛鉤，coupon rate不變， 那么TIPS的principal 和coupon都與inflation掛鉤。 可是為什么這里long TIPS 可以獲得real interest rate呢， tips的coupon和principal不都有包含了inflation嗎？ 老師為什么說TIPS是剔除了inflation呢?謝謝
2020 Mock 下午題，第26題， 為什么不選A？ 5.5% + 3.5%+0.5%
程寶問答
金程問答