第二題老師說如果讓判斷l(xiāng)ong short strategy和pair trading是否完全一樣的話是不一樣的，請問兩個(gè)的區(qū)別是什么？
最后一題 對volatility也有限制吧
這里第三點(diǎn)錯(cuò)了吧，應(yīng)該是portfolio tend to be concentrated。這里如果是diversify的話也不能算缺點(diǎn)啊
老師好，我記得上課有老師講過股東積極主義里，股東沒有太多的能力對公司進(jìn)行管理，更多的能做的就是督促管理層，或者更換管理層，參與治理，像重組這一類太專業(yè)的做不到，這一題怎么就能做了呢
The solution is to add a constraint that total portfolio variance is equal to the volatility of the benchmark. 能不能解釋一下這句話
mock 24 B PM case 1第一問：答案的計(jì)算數(shù)字和題目不一樣，請問正確答案是什么？然后怎么區(qū)分是relative value 還是 deep value呢 (negative EPS會(huì)影響這個(gè)判斷嗎？)？
沒理解答案的意思：Fund的three bottom quantiles指的是剩下的67%都是小盤股？benchmark的
？
為何加個(gè)2就表示杠桿？
Why is question 5b manager self identification incorrect?
每只股買1000萬RMB算多的話，多少才算少呢？
老師，借出股票，股利還是歸屬lender的，但是投票權(quán)歸屬borrower？
我不太明白為什么equally-weighted 的分散化效果最好，如果等權(quán)重，那一定是傾向于小盤股的，而price-weighted不管股價(jià)怎么變動(dòng)，股數(shù)都是一樣的，分散化效果不是更好嗎
不理解這個(gè)rebalancing的邏輯，我覺得price-weighted rebalancing 的cost是最小的吧，不管price怎么變化，反正持有的股票數(shù)一樣，根本不需要調(diào)倉
第二點(diǎn)啥意思？、
程寶問答
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