通過futures獲得80m的敞口，應(yīng)該只需要很少一部分的保證金，為什么算additional cost要用本金乘以75%呢？
老師，為什么臨近到期日信用風(fēng)險會下降啊
老師好 這個pvbp怎么算的 我算的答案對不上
carhart 四因子模型，SMB是beta吧？雖然用了long short 方法？也就是long short 不必然就是alpha，對吧？
老師好 像這種章節(jié)前后不一致的情況 比如說這個 core的部分和這里就不一樣，考試時候各科目都是混在一起的吧，這種怎么區(qū)分用哪一部分的知識解答？
老師好 這個題中，銀行板塊在低利率環(huán)境下表現(xiàn)不好，portfolio里多配了，但是這個difference F=C-E=0啊，這也沒比較出來比benchmark差啊，這個怎么理解老師
固定收益免疫策略如何理解標(biāo)黃的這句話？
這題為什么選A呢
這道題正確答案是什么？
老師圖上寫的總風(fēng)險乘以各個asset/factor風(fēng)險貢獻(xiàn)的比例，就是把風(fēng)險分配到各asset/factor上了。但是前面各個asset/factor風(fēng)險貢獻(xiàn)的比例是由各個asset/factor的風(fēng)險貢獻(xiàn)除以總風(fēng)險而算出來的。這樣在乘回去有什么意義？
equal weighted是每只股票投一樣的錢，price weighted是每只股票股數(shù)一樣對吧？那為什么diversification看錢而不是股數(shù)分布
老師，這里說backtest是識別當(dāng)前FC和下一階段SR之間的關(guān)系，感覺這是預(yù)測了呀，回測具體怎么做的呢
Equity章節(jié)里面的主動管理超額受益的歸因和investment performance return attribution 是不是可以放在一起理解？
老師，這里有半句話，Exposure to the value factor explains the balance什么意思？即第三段最后一行。
請問Justify response這種題考試需要寫幾點(diǎn)才能得滿分？
程寶問答
金程問答