Q3，和題目不一樣，按照題目是不是A和C都應該選？
Mike and Kerry Armstrong 這道原版書后題，用計算器怎么按啊？
您好，前面季老師講原理的時候說weight是根據(jù)當固定一個收益率，然后不斷的發(fā)射不同的weight，最后找到一個在相同收益率下，風險最少的組合weight（權重），但這里又說這個weight是通過那個公式算出來的，該怎么理解呀
第四題，如果我選了B選項的話，解析肯定就會說，基于波動率管理角度，交易成本與區(qū)間寬度沒有關系，只有基于交易成本管理的角度，才是交易成本越大，區(qū)間寬度越寬。
選項C里的efficiency難道不是匹配了large size中slow down decision making這個缺點么
請問答題時是不是只寫兩個黑點的內容就行了？
這個題是否還需要考慮總資產(chǎn)的結構，里面可配置的金融資產(chǎn)一共只有90萬
Reverse optimization和CAPM怎么關聯(lián)上的，聽不懂
我的答案里寫的是兩年的time horizon改變因為公司offer了三年continuing salary，真正的difference應該就是兩年、吧？
老師可以解釋一下什么是尖峰肥尾左偏，為什么收益符合尖峰肥尾左偏的特征
請問老師這題考點是什么？答案沒看懂哦sharp ratio 為什么不是用portfolio return- risk free return
為什么老是在這里說這四個方法都能降低過度集中問題，后面三個難道不是解決過高敏感性的問題嗎，老師是口誤了嗎
老師可以講解一下原版書R7 example4的第1問嗎？
這個問題是asset classes should be…h(huán)omogrneous不是是 within a class的問題嗎
老師；AA百題第一個case的第三道選擇題為什么選A，不選B呢？？
程寶問答
金程問答
