金程問(wèn)答
LM4第24題 money duration并不match liability的 為什么要選組合2
老師，這里為什么可轉(zhuǎn)債的市場(chǎng)價(jià)格不受標(biāo)的股票價(jià)格變動(dòng)的影響呢？如果股價(jià)上漲，可轉(zhuǎn)債行權(quán)的話能以更低的價(jià)格獲得標(biāo)的股票，此時(shí)可轉(zhuǎn)債的收益更大，更值錢(qián)了，它的市場(chǎng)價(jià)格不隨著上漲嗎？
第2題，這幾個(gè)duration分別衡量什么risk啊，亂七八糟的
老師這個(gè)第二題考試會(huì)給SMA這些選項(xiàng)嗎
老師好，第7題的note5不是加入投資級(jí)債券嘛，而且這個(gè)組合是跟蹤s&p500的，股債相關(guān)性就是低的啊，所以note5應(yīng)該也沒(méi)錯(cuò)吧
老師，您好，密卷上，綜合2，問(wèn)題1答案解釋怎么跟原文對(duì)照起來(lái)看呀，謝謝啦
long/short策略gross exposure可以大于等于或小于100%，而net exposure只能小于或等于100%，對(duì)嗎？
怎么區(qū)別ATM itm otm
這里按照老師說(shuō)的計(jì)算算出來(lái)答案不是A啊，我算到是0.743%呢 而且老師說(shuō)這個(gè)算法和課后解析其實(shí)是一樣，看著也不一樣呢
請(qǐng)問(wèn)老師prospect theory, expected utility theory 和behavioral portfolio theory 的區(qū)別是什么？
老師，這節(jié)課里的range應(yīng)該是股票價(jià)格變動(dòng)的上下幅度吧？而不是股票在組合中占比變動(dòng)的上下幅度？
這里說(shuō)best risk-efficient delivery of results, 是只看風(fēng)險(xiǎn)，不結(jié)合收益來(lái)看嗎？March的active risk 3.2%，也只能說(shuō)明它更追蹤指數(shù)啊，并不見(jiàn)得收益就好？
計(jì)算tax-efficiency ratio時(shí)為啥不能用after-tex post-liquidation return?after-tex post-liquidation return的用法是什么？
？？這個(gè) 題 像call option 的難道不是下封底，上不封頂嗎，怎么collar的圖形反而像call了
什么是closet indexing? concentrated or diversified portfolio approach對(duì)active share高低有什么影響嗎？
程寶問(wèn)答
