cross currency swap basis 的定義是什么？ 什么情況下為正 什么情況下為負(fù)？ 一個(gè)貨幣對(duì) 比如JPY/USD basis 是 0.63 和 JPY/USD basis 是-0.63 分別是什么含義？
老師，請(qǐng)問為什么long call或put option on bond會(huì)增加凸性？而第二張圖里long bond call option會(huì)增加duration和凸性long bond put option會(huì)減少duration 和凸性？
implementation shortfall algorithm是否也被刪除了知識(shí)點(diǎn)呢
我怎么記得之前老師說美國(guó)借出股票的時(shí)候，voting rights會(huì)被轉(zhuǎn)移，所以有的時(shí)候投資者會(huì)借入股票進(jìn)行投票，我又記錯(cuò)了？
第2問，這種題目的daily yield volatility是按照給定值來計(jì)算，還是當(dāng)作ytm的百分比呢？考試時(shí)條件是否會(huì)給的更明確一些
oversubscribe時(shí)，round-lot basis 和odd-lot basis都是指什么
第一題，為什么不用(E(R)-target return)/sigma來計(jì)算比較ratio？
這個(gè)地方0.7332*0.00178，后面這個(gè)0.00178不需要平方嗎？公式里W12乘的不是σ12嗎
請(qǐng)問可以總結(jié)一下factor-based approach的易考點(diǎn)嗎？ 每次碰見factor-based model就很懵。 謝謝
第四題，沒有提到監(jiān)管職責(zé)啊
老師第四題麻煩解釋下
怎么看出來CM公司是call option的啊，call不是不封頂?shù)膯?，HL才是沒有封頂啊？而且HL也有base-fee啊
負(fù)債久期上升為什么所有者權(quán)益久期減少
第三題為什么不選collar
POV VWAP的區(qū)別是什么？
程寶問答
金程問答