reading26example10第四題 這里的不合適是指liquidity不合適？既然不合適了 accountable也不符合？因為客戶不會同意這個基準？
reading25原版書課后題17題怎么理解？利用市場misprice 機會掙錢，應(yīng)該要求urgency比較高啊，不然市場定價錯誤的機會不就沒有了嗎？
R27 課后Q12可以講解下嗎？為什么C不屬于style drift
老師，麻煩解答下這個題里Morrison說的的部分吧，謝謝
我算的是 （41.42-40）*90，000=127,800 和答案不一樣。
Pre trade order benchmark中有一個arrival price 那這個arrival price既然是下單時候的價格 那它有什么意義呢 它作為benchmark就一定等于下單時候的價格啊
reading 27 第二題
Trading百題第二個case為什么不考慮XYZ，因為波動性大，所以urgent升高，交易快，造成market impact？
課后題R27第18題B的解析不懂：Charging a management fee (a fixed percentage based on assets) lowers the level of realized return without affecting the standard deviation of the return series.這里不管業(yè)績正負都收管理費的話那最終凈回報不是更離散，std更大嗎
老師您好，r27 example 3的第2問能解釋下嗎，看不太懂
r26 example 14 第二 和第三問不太明白，能講解下嗎，謝謝
老師好 trading reading 25 課后題 第21題 不是很理解為什么price target 不對. 文章中有提及到market overreaction 那不就是over/under value the 概念嗎 還是說因為competitor announcement導(dǎo)致這個公司股價跌出理想的$28 這個時候偏離這個target price太遠了 不合適 只能用pre-trade 來衡量？謝謝
第4題為什么不選opportunity algorithm，是execute quickly without substantial impact
怎么分別理解price benchmark ，trading strategy和trade algorithm？第10和11題都是考慮的arrive price，12題又選liquidity seeking，有點懵
請問沖刺筆記下冊123頁的實例4，有以下問題：1.怎么從表格看出債券的期限？ 2.roll部分的longer maturities和slope部分的long end怎么區(qū)分？感覺都是長期債券啊，為什么roll return= -0.04%，slope return= +0.39%？
程寶問答
金程問答