金程問(wèn)答
老師您好，請(qǐng)問(wèn)Q4選擇基金經(jīng)理時(shí)候的原假設(shè)是什么，我簡(jiǎn)單記憶一類錯(cuò)誤是棄真，二類錯(cuò)誤是取偽，那雇傭了一個(gè)表現(xiàn)差的為什么不是二類錯(cuò)誤呢
這里是不是視頻跳過(guò)了一部分內(nèi)容？面臨的問(wèn)題？
total rev- 交易成本（bid-ask spread和commission) = Gross returnGross return - investment management fee = Net returnbundled fee包含了cost和adminitritive fee等所有費(fèi)用，那么total return- bundled fee等于net return嗎？視頻講義說(shuō)等于active return ，那這個(gè)active return 等于net return 嗎？
arrival price, arrival cost這些知識(shí)點(diǎn)在哪？2025年3級(jí)還考嗎？
老師好 這個(gè)地方慧玲老師講錯(cuò)了吧 應(yīng)該是yield curve整體上移 但是長(zhǎng)端increase 少 短端increase多 所以收益率曲線flatten 而不是老師講的長(zhǎng)端下行 短端上行的pattern吧？
老師 Algorithmic Trading 和 electronic trading有什么區(qū)別
pool funds在這里指的什么？
2022年A卷上午題第11題怎么理解呀？沒(méi)看懂解析。
老師，題中Carpenter有一個(gè)上限限額，這個(gè)怎么會(huì)像是看漲期權(quán)呢？
Teamwork Advisory, LLC_1 Case Scenario，這道題為啥不選C，原文中也提到了 benchmarking to determine how the manager performed relative to others with similar styles.，C的解釋也是說(shuō)relative to a benchmark.
請(qǐng)問(wèn)老師：計(jì)算Opportunity cost（bps)時(shí) 的分母是什么？為什么？
第三題，幾個(gè)inefficiency 麻煩講下
higher of base 指的是啥呢，光講了base保底，沒(méi)講前半句啊
老師，您好，第二題，information ratio是不是和treynor black ratio同樣的效果呀
請(qǐng)問(wèn)只要有fundamental 就不算factor approach? 而是 bottom-up?謝謝
程寶問(wèn)答
